Менеджер по валидации моделей, Служба риск-менеджмента - российский банк

Образование: высшее экономическое\техническое Должностные обязанности: осуществление независимой валидации моделей рыночного риска, операционного риска, моделей стресс-тестирования и оценки экономического капитала); интерпретация результатов тестирования валидации моделей и разработка плана необходимых мероприятий по устранению недостатков совместно с владельцами и разработчиками моделей. Разработка рекомендаций для владельцев и пользователей моделей; осуществление контроля за процессом валидации моделей, который включает в себя: 1. независимое тестирование входных параметров, полученных результатов, методологии и неточностей валидируемых моделей.2. разработка прототипов и простых репликаций моделей с целью обеспечения точности и надежности;3. документирование результатов валидации моделей, включая замечания и планы мероприятий по устранению недостатков для владельцев и пользователей.4. отслеживание исполнения резолюций по устранению ошибок владельцами и пользователями моделей.5. создание форм отчетности для отслеживания статуса и результатов валидации для менеджмента и регулятора.6. применение технической экспертизы и аналитического мышления для достижения высококачественных результатов в быстроменяющейся сфере риск-менеджмента. рекомендовать подход к валидации - внутренний и внешний; разъяснение результатов валидации во внутренних формах отчетности; создание структуры валидации для управленческих моделей. Профессиональный опыт и знания: опыт работы по профилю не менее 3 лет; знание законодательства в части риск-менеджмента (в частности, знание нормативных актов Банка России 3624-У, 96-Т, 192-Т, 483-П); знание мат. статистики; знание статистических моделей; понимание процессов управления рисками (для целей проведения качественной валидации); опыт разработки/ валидации моделей рыночного риска, операционного риска; опыт разработки/ валидации моделей стресс-тестирования; владение программированием на языке MS SQL, R, VBA; работа со статистическими пакетами (например, SAS); опыт работы с базами данных (например, Oracle), навыки работы с массивами данных; опыт разработки регламентов/ методик/ отчетов в части валидации.