Сбер

Employer, Russia

Summary

Russia Moscow Treasury Banks, Financial Services, Technology Manager / Associate Permanent Full time No 28.11.2017 - 06.12.2017 2623

Руководитель направления Центра управления достаточностью капитала (Казначейство)

Сбербанк приглашает принять участие в конкурсе кандидатов, готовых присоединиться к динамичной команде по направлению исследования и моделирования данных (Data Science)

Сбербанк приглашает принять участие в конкурсе кандидатов, готовых присоединиться к динамичной команде по направлению исследования и моделирования данных (Data Science) для разработки, обновления, переработки, оптимизации моделей, используемых для прогнозирования нормативов достаточности капитала банка и группы Сбербанк. Перед тем как заявиться на позицию, просьба ознакомится с нашим Заданием для отбора кандидатов (решение об интервью принимается по результатам выполнения задания.) Сроки и контакты: Будем рады получить ваше решение до 17:30 09 октября 2017 г. по адресу EAManyich.OUT@sberbank.ru При возникновении вопросов можете связаться со мной по почте. Задание:Предложите подход к измерению точности для следующей ситуации с прогнозированием условного показателя А.Существует модель, которая строит прогноз показателя А на три года вперед.Модель обновляется каждый день за счет поступления новых фактических данных и продлевает прогноз автоматически на один день вперед.В модель прогнозирования вносят методологические изменения, которые изменяют прогноз на всем трехлетнем периоде прогнозирования.Опишите в свободной форме, каким образом оптимальнее в таком случае измерять точность прогноза такой модели;какими целесообразно брать метрики, минимальные окна, на которых производить измерения точности;какие существуют альтернативы, какие у них достоинства и недостатки. Обязанности: Разработка моделей прогнозирования взвешенных по риску активов (RWA) как ключевого элемента нормативов достаточности капитала; Поиск возможностей по оптимизации структурных финансовых моделей, моделей прогнозирования нормативов достаточности капитала, включая используемые для этого программные коды, для повышения их точности и быстродействия; Разработка системы анализ и прогнозирования нормативов достаточности капитала зарубежных банков; Разработка структуры и формулирование предложений по наполнению презентаций, содержащих результаты решенных задач. Требования: Высшее профильное образование. Наличие технического, математического, включая математические методы анализа в экономике; Приветствуем наличие ученой степени, а также академические публикации и доклады по темам исследования данных и computer science; Опыта работы по направлению разработки финансовых моделей, моделированию рисков, исследованию и прогнозированию данных от 3 лет; Знание теории вероятностей, эконометрики, методов моделирования многомерных временных рядов, кластер-анализа; Уверенное владение английским для чтения отчетов иностранных банков и международных рекомендаций по регулированию достаточности капитала; Хорошие навыки SQL , VBA, R.