Сбер

Employer, Russia

Summary

Russia Moscow Treasury Banks, Financial Services Manager / Associate Permanent Full time No 28.11.2017 - 16.12.2017 3219

Руководитель направления Отдела моделирования риска ликвидности

Отдел моделирования риска ликвидности

Обязанности: Разработка моделей прогнозирования балансовых статей для оценки риска ликвидности; Организация процесса сбора данных, контроль их качества, консолидация для разработки моделей прогнозирования статей баланса, расчета и прогноза гэпа ликвидности; Разработка, актуализация и согласование модели прогнозирования статей баланса и метрик риска ликвидности (в т.ч. для целей динамического баланса) соответствующие лучшим мировым практикам; Разработка ВНД по моделям прогнозирования; Бэк-тестирование моделей прогнозирования статей баланса и метрик риска ликвидности (в т.ч. для целей динамического баланса; Подготовка инструкции по обновлению моделей; Имплементация разработанных моделей в Excel калькуляторы расчета и прогноза гэпа ликвидности, прогноза потоков платежей; Актуализация и бэк-тестирование поведенческих моделей в разрезе валют, статей баланса, продуктов, инструментов, сегментов, а также в разрезе статический анализ/новый бизнес; Взаимодействие с Блоком риски по вопросам данных о валидации моделей (запросы по валидации моделей, корректность результатов валидации); Разработка и актуализация калькулятора для расчета и прогноза метрик риска ликвидности. Требования: Опыт работы в крупных банках или банковских группах или финансовых/инвестиционных компаниях; Знание нормативной базы Банка России (139-И, 421-П,312-П и пр.) и документов БКБН по риску ликвидности; Знание инструментов денежного рынка и рынка долгового капитала; Знание инструментов управления ликвидностью; Опыт внедрения процессов прогнозирования в системы управления рисками; Хорошее знание бухгалтерского учета. Высокий уровень владения математическим и эконометрическим инструментарием моделирования и прогнозирования; Знание финансовых рынков и макроэкономических процессов; Навыки обработки и консолидации данных (MS SQL Server, Excel (VBA)) и управления проектами; Свободное владение английским языком.