Руководитель направления отдела структуры продуктов банковской книги(корпоративные клиенты)
Сбербанк России | Russia, Moscow

→Блок "Финансы"
→Казначейство
→Управление структуры продуктов банковской книги (Корпоративные клиенты).

Description

Обязанности:

  • Ценообразование и структурирование сделок/продуктов с учетом рисков ALM и ликвидности;
  • Разработка и поддержка предсказательных моделей Data Science для применения ценообразовании и структурировании сделок/продуктов с учетом рисков ALM и ликвидности
  • Анализ продуктов для корпоративных клиентов (включая продукты со встроенными опционами / деривативами – кэп, флор, опция досрочного погашения, свопы, и др.) с целью оценки влияния на:
  1. доходность и чистую процентную маржу;
  2. капитал банка, включая влияние на целевой уровень ROE;
  3. риск ликвидности, процентный и валютный риски;
  4. регуляторные нормативы на уровне Сбербанка и на уровне Группы Сбербанк в целом;
  • Взаимодействие с бизнес-подразделениями внутри банка:
  • участие в структурировании и создании новых продуктов;
  • консультации по рискам ALM и ликвидности;
  • представление мнения Казначейства на коллегиальные органы;
  • проверка расчетов доходности по продуктам для корпоративных клиентов;
  • Развитие системы трансфертного ценообразования и стандартов оценки продуктов;
  • Участие в развитии и реализации политик управления риском ликвидности и ALM рисками;
  • Подготовка презентационных материалов для топ-менеджмента банка и коллегиальных органов.

 

Требования:

  • Высшее профильное образование (математическое/техническое);
  • Отличные математические способности и знание базовых экономических концепций;
  • Знание математики/статистики методов machine learning, инструментов разработки моделей Python: pandas, numpy, matplotlib, scipy, scikit-learn, statmodels, xgboost, lightGBM;
  • Опыт и знания в области управления активами и пассивами банка, риска ликвидности, процентного и валютного рисков;
  • Хорошее понимание рынка инструментов с фиксированной доходностью, опыт использования Bloomberg и Reuters;
  • Технические навыки: превосходное владение MS Excel, опыт работы в SQL;
  • Отличные презентационные навыки, отличный опыт работы в MS Power Point;
  • Продвинутое владение английским языком.

Candidate Selection Criteria

  • Place of Residence
    Russia, Moscow (optional)
  • Professional Experience (>)
    5 years (optional)
  • Industry Experience
    • Banks (optional)
  • Education
    • Master (optional)
  • Professional qualifications
    • CFA (optional)
    • FRM (optional)
  • Languages
    • English, Fluent (required)
FEEDBACK