Специалист по моделированию кредитного риска в финансовых организациях

Обязанности: Расчет и аудит расчета обесценения финансовых активов по модели ожидаемых убытков (ECL) в соответствии с МСФО9 с основным фокусом на банковскую индустрию Моделирование PD, EAD и LGD Валидация моделей Обработка больших объемов данных, описывающих моделируемые финансовые инструменты Составление/аудит методологии расчета ECL в соответствии с МСФО9 Составление отчетов по результатам расчета/аудита расчета ECL Требования к кандидату: Высшее математическое или экономическое образование; Опыт работы в моделировании кредитного риска в финансовых инструментах от 1-го года (предпочтительно в банках); Понимание основ финансовой математики; принципов работы банков; Аналитические способности, способность работать с большим объемом информации; Владение английским языком на уровне не ниже upper-intermediate; Навыки эффективного управления временем; Стремление овладеть новыми знаниями и навыками; Отличное знание SQL (желателен опыт работы с MS SQL); OLAP - как преимущество Владение IT инструментами обработки больших объемов данных (SQL, OLAP) Владение IT инструментами моделирования (R, SAS, MS Excel...) Коммуникабельность, умение работать в команде;