Главный эксперт контроля рисков операций на финансовых рынках крупный российский банк

Образование: высшее математическое, техническое, экономическое образование; сертификаты FRM, PRM, CFA - большой плюс. Должностные обязанности: совершенствование методологии и моделей рыночных рисков, в т.ч. с учетом лучших практик и рекомендаций Базельского комитета. Методология Экономического капитала. Участие в проекте Базель-2; бэк-тестинг используемых моделей, стресс-тестинг, анализ чувствительности, валидация прайсинговых моделей, используемых фронт-офисом, участие в определении справедливой стоимости инструментов; аналитические заключения по рискам и лимитам, согласование инвест. деклараций; участие в настройке системы риск-менеджмента/лимитной системы внешнего провайдера; экспертиза новых продуктов на финансовых рынках на предмет выявления рыночных рисков; участие в доработке и согласовании методологии по ALM-рискам. Профессиональный опыт и знания: английский - не ниже уровня Upper-Intermediate (чтение, разговор) опыт работы по направлению оценки рыночных рисков минимум 3 года; знание рынка ценных бумаг, законодательных актов по рынку ценных бумаг и банковской отрасли, методологии управления рыночными рисками и кредитными рисками контрагентов по операциям на финансовых рынках, различных способов расчета рыночных рисков, в т.ч. VaR, теории вероятности и мат. статистики, моделирования и прогнозирования, принципов и формул ценообразования различных финансовых инструментов (в т.ч. деривативы - обязательно), принципов хеджирования и диверсификации, рекомендаций Базельского комитета, ВПОДК. Основы управления проектами - желательно; умение рассчитывать рыночные риски долевых и долевых ценных бумаг, а также производных финансовых инструментов, проведение бэк-тестинга и стресс-тестинга, прайсинга финансовых инструментов, написание методологических документов - обязательно. Опыт работы в терминале Рейтерс/Блумберг, навыки программирования, опыт внедрения ИТ системы управления рисками - желательно; Личные качества проактивность и инициативность, структурированность, хороший тайм-менеджмент и функции планирования выполнения задач, хорошие коммуникативные способности, аналитический склад ума, уважительное отношение к коллегам, желание развиваться профессионально.