Обязанности: Разработка моделей оценки стоимости(valuation models) финансовых инструментов, включая производные финансовые инструменты для различных классов активов(FX derivatives, interest rate derivatives, commodity derivatives, equity derivatives, credit derivatives ит.д.); Анализ и усовершенствование уже используемых моделей прайсинга; Реализация алгоритмов прайсинга (самостоятельно), участие в качестве эксперта и руководителя в проектах реализации/внедрения моделей в IT инфраструктуру ДФ банка; Документирование разрабатываемых/ внедряемых моделей (в виде формальных документов для официального утверждения в Банке); Верификация моделей поправок к справедливой стоимости (CVF /DVA, CRA и т.д.) и моделей риск - метрик; Взаимодействие со смежными подразделениями ( Front-office, Risks и т.д.) в рамках своих компетенций; Участие в процессе внедрения новых продуктов на финансовых рынках со стороны Департамента финансов; Автоматизация расчета финансового результата Банка по операциям на финансовых рынках в части новых продуктов; Интеграция библиотек Numerix в существующие алгоритмы оценки деривативов; Участие в проектирование и разработке баз данных по хранению первичной информации по операциям на финансовых рынках, результатов расчетов стоимости и финансового результата сделок. Требования: Высшее финансовое/техническое образование (МФТИ, МГУ, РЭШ, ВШЭ, МИФИ, МГТУ); Опыт работы от 3-х лет в качестве quantitative analyst и банковской сфере, соответствующая международная сертификация (CQF и т.д.); Отличное знание теории математических финансов, теории вероятностей, теории случайных процессов, временных рядов; Идеальное понимание и владение концепций risk-neutral pricing в применении ее к оценке деривативов; Способность к ясному и логически строгому мышлению, изложению своих мыслей(устному и письменному), выделению и обоснованию модельных предложений, коммуникации смыслового содержания модели и ее слабых сторон, в том числе не специалистам; Международная сертификация в сфере финансов и управления рисками(CFA, FRM итд); Знание языков программирования SQL , C #; Отличное понимание продуктового ряда инвестиционных банков в части финансовых рынков: Fixed income currencies and commodities, Equity derivatives, credit derivatives и др., а также рыночных практик для соответствующих инструментов; Опыт расчета финансового результата по операциям на финансовых рынках, расчет метрик рыночного риска, расчет стоимости деривативов; Опыт работы с информационными системами: Bloomberg, Reuters; Опыт работы с фронтовыми и бэк офисными системами операций на финансовых рынках (Murex, Calypso, Kondor и т.д.); Английский Fluent( письменный и устный). Преимуществом будет: Опыт разработки CLR для MsSql ; Опыт работы с финансовыми библиотеками ведущих мировых вендоров ( Numerix, Quantlib ). Ключевые навыки CQF /CFA/ FRM/ CVA /DVA /CRA /SQL /NUMERIX /Quantlib