Руководитель направления Отдела моделирования риска ликвидности (Treasury Department)


→Казначейство →Управление риска ликвидности →Отдел моделирования риска ликвидности







Описание

Обязанности:

Запуск и ведение проектов по применению механизмов обработки больших данных с целью оптимизации текущих бизнес-процессов или максимизации доходности по продуктам Банка;
Разработка, актуализация и согласование модели прогнозирования статей баланса и риск-метрик Банка
Организация процесса сбора данных, и контроль их качества,
Бэк-тестирование моделей прогнозирования статей баланса и метрик риска ликвидности (в т.ч. для целей динамического баланса;
Подготовка инструкции по обновлению моделей;
Имплементация разработанных моделей в бизнес процессы Банка;
Актуализация и бэк-тестирование поведенческих моделей в разрезе валют, статей баланса, продуктов, инструментов, сегментов, а также в разрезе статический анализ/новый бизнес;
Разработка ВНД по моделям прогнозирования;
Взаимодействие с Блоком риски по вопросам валидации моделей (запросы по валидации моделей, корректность результатов валидации);
Разработка и актуализация калькулятора для расчета и прогноза метрик риска ликвидности.


Требования:

Высокий уровень владения математическим и эконометрическим инструментарием моделирования и прогнозирования;
Знание финансовых рынков и макроэкономических процессов;
Навыки обработки и консолидации данных (MS SQL Server, Excel);
Навыки самостоятельного запуска и ведения крупных проектов;
Знание инструментов денежного рынка и рынка долгового капитала (как плюс);
Знание инструментов управления ликвидностью (как плюс);
Опыт внедрения процессов прогнозирования в системы управления рисками (как плюс).

Условия:

График работы: с 9:00 до 18:00;
Социальный пакет: ДМС, спортзал, возможность обучения за счет компании, льготные условия кредитования;
Премии по итогам квартала, года.
Место работы: Вавилова , 19.




Контакты вакансии

Россия, Москва



Требования к кандидату

Профессиональный опыт*

5 лет (Обязательно)


Образование

Кандидат наук / доктор наук (Опционально)

Магистр (Опционально)

Индустриальный опыт

Финансовые услуги (Опционально)

Консалтинг (Опционально)

Банки (Опционально)

Квалификация

CFA (Опционально)

FRM (Опционально)

Знание языка

Английский: Свободный (Обязательно)