Руководитель направления отдела структуры продуктов банковской книги(корпоративные клиенты) (В архиве)


→Блок "Финансы" →Казначейство →Управление структуры продуктов банковской книги (Корпоративные клиенты).







Описание

Обязанности:

Ценообразование и структурирование сделок/продуктов с учетом рисков ALM и ликвидности;
Разработка и поддержка предсказательных моделей Data Science для применения ценообразовании и структурировании сделок/продуктов с учетом рисков ALM и ликвидности
Анализ продуктов для корпоративных клиентов (включая продукты со встроенными опционами / деривативами кэп, флор, опция досрочного погашения, свопы, и др.) с целью оценки влияния на:


доходность и чистую процентную маржу;
капитал банка, включая влияние на целевой уровень ROE;
риск ликвидности, процентный и валютный риски;
регуляторные нормативы на уровне Сбербанка и на уровне Группы Сбербанк в целом;


Взаимодействие с бизнес-подразделениями внутри банка:
участие в структурировании и создании новых продуктов;
консультации по рискам ALM и ликвидности;
представление мнения Казначейства на коллегиальные органы;
проверка расчетов доходности по продуктам для корпоративных клиентов;
Развитие системы трансфертного ценообразования и стандартов оценки продуктов;
Участие в развитии и реализации политик управления риском ликвидности и ALM рисками;
Подготовка презентационных материалов для топ-менеджмента банка и коллегиальных органов.


Требования:

Высшее профильное образование (математическое/техническое);
Отличные математические способности и знание базовых экономических концепций;
Знание математики/статистики методов machine learning, инструментов разработки моделей Python: pandas, numpy, matplotlib, scipy, scikit-learn, statmodels, xgboost, lightGBM;
Опыт и знания в области управления активами и пассивами банка, риска ликвидности, процентного и валютного рисков;
Хорошее понимание рынка инструментов с фиксированной доходностью, опыт использования Bloomberg и Reuters;
Технические навыки: превосходное владение MS Excel, опыт работы в SQL;
Отличные презентационные навыки, отличный опыт работы в MS Power Point;
Продвинутое владение английским языком.






Требования к кандидату

Профессиональный опыт*

5 лет (Опционально)


Образование

Магистр (Опционально)

Место жительства

Россия, Москва (Опционально)

Индустриальный опыт

Банки (Опционально)

Квалификация

FRM (Опционально)

CFA (Опционально)

Знание языка

Английский: Свободный (Обязательно)