Обязанности: Совершенствование инструментов ALM в части управления нормативами ликвидности. Участие в проекте Динамический баланс в части разработки и имплементации моделей прогнозирования регуляторных метрик ликвидности; Разработка и совершенствование моделей оценки и прогнозирования регуляторных метрик ликвидности, построение поведенческих моделей; Разработка и совершенствование инструментов учета стоимости ликвидности (включая требования Базель 3 ) в модели трансфертного ценообразования; Идентификация источников риска нормативной ликвидности в банковских продуктах, участие в разработке банковских продуктов; Разработка инструментов сценарного анализа регуляторных метрик ликвидности; Формирование требований к данным, используемым в моделях по управлению нормативами ликвидности; Разработка бизнес-требований по автоматизации отчетности, контроль и координация процесса автоматизации. Требования: Высшее профильное профессиональное образование (математическое, финансово-экономическое); Опыт работы в крупных банках или банковских группах или консалтинге; Понимание работы инструментов денежного рынка и рынка долгового капитала. Понимание источников риска в банковских продуктах. Знание инструментов управления ликвидностью; Высокий уровень владения математическим и эконометрическим инструментарием моделирования и прогнозирования. Знание финансовых рынков и макроэкономических процессов; Знание Excel на экспертном уровне (VBA), SQL, R; Знание нормативной базы Банка России (139-И, 421-П,312-П и пр.) и документов БКБН по риску ликвидности; Хорошее знание бухгалтерского учета; Усидчивость, внимание к деталям; Знание Java является дополнительным плюсом.