Обязанности:
Разработка, совершенствование, калибровка и документирование симуляционных моделей в рамках задачи по расчету экономического капитала (кредитный риск, рыночный риск, операционный риск, ALM) и агрегации показателей из разных моделей в единый показатель экономического капитала. Поддержка интеграции метрик экономического капитала в модели ценообразования, управления рисками и аллокации капитала.
Опыт, знания, навыки и личные качества:
- Знание численных методов решения задач, наличие аналитических и технических навыков, включая следующие:
- Линейные и нелинейные регрессии;
- Метод максимального правдоподобия;
- Монте-Карло симуляции;
- Data mining;
- Опыт разработки моделей оценки рисков банковских продуктов (кредитный риск, рыночный риск, ALM риск);
- Опыт разработки структурных моделей оценки вероятности дефолта
- Опыт разработки моделей распределения макрофакторов на основе многомерных распределений
- Способность эффективно взаимодействовать с контрагентами различного уровня подчинения.
Требования к кандидату:
- Высшее физико-математическое, либо мат. статистическое образование.
- Фундаментальные знания в области теории вероятностей, математической статистики;
- Хорошие знания в области финансовой математики и стохастического анализа;
- Владение одним из языков анализа данных (Python, Octave, Matlab, R);
- Хорошие навыки работы с данными (T/PL-SQL).
- Знание английского языка не ниже intermediate.
Мы предлагаем:
- Стабильную работу в высокопрофессиональной среде;
- Карьерный путь в международной организации;
- ДМС, фитнес-центр;
- Корпоративное обучение, курсы и тренинги;
- Современный офис (5 минут пешком от метро и МЦК), признанный лучшим среди новых офисов российских компаний в 2017 году.