Главный специалист по количественному анализу и моделированию рисков (рыночные риски)


Московская Биржа – крупнейшая в России и Восточной Европе по объему торгов и количеству клиентов биржевая Группа - приглашает присоединиться к команде профессионалов Управления количественного анализа и моделирования рисков на позицию Главного специалиста.







Description

В зону вашей ответственности будет входить:

  • Разработка прототипов и ФЗ для реализации моделей оценки биржевых инструментов;
  • Разработка моделей оценки рисков для казначейской деятельности;
  • Разработка прототипов для сценарного анализа в рамках проекта «Кросс-маржирование»;
  • Анализ изменений требований к обеспечению участников в рамках проектов МБ;
  • Анализ Правил клиринга и подготовка предложений в части компетенций ДАКР;
  • Внесение изменений методики для утверждения в рамках релизов;
  • Разработка и согласование методологии расчета индикативных ставок риск для брокеров;
  • Взаимодействие с аудиторами для валидации моделей ЦК;
  • Подготовка презентационных материалов для органов управления, для участников;
  • Анализ регуляторных изменений в части деятельности ЦК и внесение предложений по изменению внутренних документов и процедур.

Для этого важно:

  • Высшее образование;
  • Хорошее знание математики, опыт внедрения и/или поддержки моделей приветствуется;
  • Понимание основных продуктов финансового рынка и их риск-профилей;
  • Знание базовых моделей оценки рыночного риска и моделей ценообразования;
  • Знание программирования на языках VBA, Python, R, SQL;
  • Аналитический склад ума, работа в команде, целеустремленность, ориентация на результат, аккуратность;
  • Грамотная устная и письменная речь.

 

Условия:

  • Оформление полностью в соответствии с ТК РФ;
  • Достойная заработная плата, бонусы;
  • Отличный социальный пакет, включающий расширенную медицинскую страховку, скидки на фитнес и другие льготные программы от партнеров;
  • Разнообразное обучение и доступ в корпоративную библиотеку, насыщенную и интересную внутрикорпоративную жизнь, включая участие в спортивных мероприятиях: триатлон, футбол, волейбол и многое другое;
  • Удобное расположение офиса – м. Арбатская/Библиотека им. Ленина/Охотный ряд/Боровицкая;
  • Дружный коллектив и комфортные условия работы.

 







Candidate selection criteria

Professional Experience*

3 years (Required)