Построение, валидация и калибровка скоринговых моделей (Application, Behavioral, Collection);
Разработка и поддержка аналитической отчетности по моделям (PSI, fact vs forecast, KS, lift, gain, roc / GINI показатели);
Построение широкого спектра различных моделей розничного кредитования (клиентская сегментация, нелинейные методы оценивания, прогноз доходности продуктов);
Развитие аналитических витрин для предиктивных моделей;
Участие в проектах по модернизации системы управления рисками и систем принятия решения Банка;
Участие в разработке новых продуктов Банка;
Постановка требований и осуществление контроля за доработками IT систем.
Требования:
Высшее образование физико-математическое, техническое, экономическое;
Не менее 2 лет опыта аналитической работы в подразделении розничных кредитных рисков или CRM;
Знание математических методов: математической статистики, теории вероятностей, регрессионного анализа;
Знание основных принципов построения риск-моделей;
Владение Python, R, SQL, VBA, SAS приветствуется;
Опыт работы с базами данных и уверенное владение SAS EM, SAS EG, MS Office;
Умение создавать прогнозы и осуществлять аналитические исследования в области розничного кредитования в условиях высокой неопределенности и ограниченного количества данных;
Владение англ.языком - предпочтительно не ниже upper intermediate.
Условия:
Уровень оклада обсуждается на собеседовании;
ДМС (до трёх полисов для себя и родственников);
Обучение в процессе работы в Бизнес-академии Банка;
Your profile strength is only 100%. To get a recruiter interested in your application we advise you to improve the profile strength to or above 50% by completing missing information