Квант в Отдел торговых операций на валютных и процентных рынках
Квант в Отдел торговых операций на валютных и процентных рынках.
Description
Банк Открытие
Вам предстоит:
- Заниматься разработкой и реализацией моделей оценки различных ПФИ для Трейдинга;
- Проводить исследования и имплементацию в аналитической библиотеке моделей оценки ПФИ (кривые, поверхности, локальная, стохастическая волатильность; опционы ванильные, бинарные, барьерные, кванто, композитные на рынках FX, IR, Commodities);
- Развивать и поддерживать экосистемы оценки ПФИ вокруг собственной аналитической библиотеки: управление потоками рыночных данных, создание конечных инструментов для трейдеров и сейлзов;
- Участвовать в подготовке нестандартных сделок;
- Настраивать фронт-офисную систему (Calypso): кривые, поверхности, CSA, отчёты. В перспективе запуск XVA фреймворка с нуля.
Мы ждем от Вас:
- Образование: высшее (количественные дисциплины) - Математическое/Физико-математическое;
- Умение программировать на C# (либо готовность перейти на C# при знании другого ООП языка), VBA, Python;
- Знание линейной алгебры, анализа, оптимизации, численных методов, статистики;
- Понимание экономического смысла ПФИ (Производные Финансовые Инструменты) и моделей их ценообразования (либо стремление развивать экспертизу в этой теме);
- Английский язык на уровне, позволяющем читать актуальную профильную литературу.
Job contact details
HR Открытие
Candidate selection criteria
Professional Experience*
2 years (Optional)
Education
Undergraduate (Required)
Work Permition
Russia (Required)