Описание позиции
Наша команда занимается разработкой инструментов по определению справедливой стоимости и управлению рисками производных финансовых инструментов банка, а также разработкой систем клиентской алгоритмической FX торговли.
Обязанности
- Разработка глобальной библиотеки оценки деривативных продуктов VTB.QR;
- Поддержка библиотеки и разработка прайсинг и риск-менеджмент решений на базе библиотеки VTB.QR;
- Разработка систем клиентской алгоритмической FX торговли.
Требования к кандидату
- Выпускники специалитета 2022-2024 и магистратуры 2022-2024 гг. по направлениям: финансы, инженерно-технические, физико-математические специальности, Computer Science;
- Возможность работать 40 часов в неделю;
- Уровень английского Advanced и выше;
- Опыт от 6 месяцев в инвестбанкинге, финансах или консалтинге;
- Средний балл – не ниже 4,4.
Преимущества при отборе
- Знание моделей ценообразования, стохастического исчисления, стохастических процессов и численного анализа (решение PDE, методы интеграции высоких измерений, методы Монте-Карло), микроструктуры рынков;
- Знание (или готовность изучать) Python, C++, C#, Java;
- Знание банковских продуктов, а также релевантный опыт работы в соответствующей области.
Условия работы
- Конкурентное вознаграждение — высокооплачиваемая позиция младшего специалиста;
- Карьерные перспективы — лучшие специалисты смогут продолжить карьеру в ВТБ (каждый год более 65% участников программы переходят в штат);
- Корпоративные бонусы — ДМС со стоматологией с первого месяца, скидки от партнеров и т.д.;
- Реальные задачи — погружение в бизнес-процессы с первого дня и участие в реальных проектах Банка;
- Обучение и РОСТ — soft и hard skills: доступ к обучающим курсам, электронным библиотекам, лекторий с приглашенными спикерами;
- Менторство — поддержка руководителя и коллег, закрепленные наставник и hr-куратор. Регулярные сессии обратной связи по результатам работы и помощь в достижении целей.