Руководитель группы моделирования Департамент по управлению финансовыми рисками

Обязанности:

• Реализация проекта по расчету CVA;
• Реализация проекта по расчету VaR портфелей финансовых инструментов в режиме реального времени.

Требования:

• ​​​​​​Высшее математическое/экономическое/техническое образование;
• Опыт работы банках. Свободное владение методами математической статистики и теории вероятностей;
• Глубокое знание производных финансовых инструментов;
• Совершенные навыки программирования. Опыт работы с NUMERIX;
• Свободное чтение специальной литературы.

Условия:​​​​​​​

• Уровень оклада обсуждается на собеседовании;
• ДМС (до трёх полисов для себя и родственников);
• Обучение в процессе работы в Бизнес-академии Банка;
• График работы: 9:00 - 18:00; (пятница - до 16:45).