Senior data scientist (модели оценки кредитного риска для клиентов корпоративного бизнеса)


Требуется опытный Data scientist в команду разработки моделей оценки кредитного риска для клиентов корпоративного бизнеса







Description

Описание позиции и обязанности:

  • построение моделей оценки вероятности дефолта (PD) аппликативные / поведенческие, (корп. клиенты, специализированное кредитование, субъекты РФ, Банки, LDP модели и т.д.);
  • построение моделей LGD, EAD/CCF в том числе для использования в целях расчета достаточности капитала Банка в соответствии с требованиями ПВР (483-П) и защита разработанных моделей перед регулятором;
  • построение моделей предодобренных предложений для внутренних и внешних клиентов (модели PACL);
  • построение моделей риск мониторинга клиентов для целей предупреждения раннего ухудшения финансового положения;
  • построение моделей на основе транзакционной активности клиента;
  • построение моделей в соответствии с требованиями МСФО 9 (в частности, lifetime PD, макромодели);
  • построение моделей anti-fraud, compliance;
  • взаимодействие со сторонними поставщиками данных с целью тестирования возможности усиления моделей за счет внешних источников;
  • построение скоринговых моделей на данных графа юридических и физических лиц;
  • подготовка бизнес-требований на витрины для разработки и применения, на внедрение модели;
  • подготовка аналитических и презентационных материалов, согласование разработанных моделей с заказчиком.

 

Требования к кандидату:

  • высшее образование (математическое / техническое / финансовое);
  • понимание методологии оценки кредитного риска клиентов корпоративного сегмента;
  • практический опыт реализации полного цикла разработки модели от идеи до внедрения;
  • уверенное знание математики, статистики и машинного обучения;
  • владение Python и классическим ML-стэком (pandas, numpy, scikit-learn, xgboost и т.д.);
  • опыт работы с Hadoop/Spark;
  • наличие сертификатов FRM / PRM / CFA / CQF как преимущество;
  • участие в хакатонах, обучение в ШАД как преимущество.

 

Условия работы:

  • трудоустройство согласно Законодательству;
  • конкурентная заработная плата;
  • профессиональное обучение и развитие;
  • добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;
  • корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
  • спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;
  • возможность построить карьеру в ведущем банке России.






Candidate selection criteria

Industry Experience

Banks (Required)