Работодатель, Россия
Data Scientist / Quantitative Analyst
Центр рыночного и портфельного моделирования является частью команды блока Риски.
Центр занимается разработкой моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов, подходов к управлению рыночными рисками, моделей для расчета экономического капитала и многими другими задачами в этой сфере.
Ключевые задачи:
Участие в разработке и проверке моделей расчета стоимости как уже имеющихся производных финансовых инструментов, так и новых, в том числе структурированных продуктов.
Разработка финансовых моделей для ценообразования кредитов, со встроенными деривативами, сложно структурированных сделок мезонинного финансирования и т.п.
Разработка подходов для управления рисками данными продуктами и сделками.
Разработка и поддержка расчетов VaR, IRC и ряда прочих риск-метрик и составляющих экономического капитала.
Участие в IT-проектах по имплементации разработанных моделей и подходов в информационных системах банка.
Требования
Высшее экономическое и/или образование в точных науках (физика, математика, компьютерные науки)
Необходимые знания:
Мы предлагаем
Стабильная работа в высокопрофессиональной среде.
Карьерный путь в международной организации.
ДМС, фитнес-центр на территории офис.
Корпоративное обучение, курсы, тренинг.
Современный офис на Кутузовском проспекте