Сбер

Работодатель, Россия

Параметры

Россия Москва Кванты, Управление Рисками Банки Специалист / Аналитик Постоянная Полная Нет 30.12.2020 - 31.10.2022 6239

Центр рыночного и портфельного моделирования является частью команды блока Риски.

Центр занимается разработкой моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов, подходов к управлению рыночными рисками, моделей для расчета экономического капитала и многими другими задачами в этой сфере.

 

 

Ключевые задачи:

Участие в разработке и проверке моделей расчета стоимости как уже имеющихся производных финансовых инструментов, так и новых, в том числе структурированных продуктов.

Разработка финансовых моделей для ценообразования кредитов, со встроенными деривативами, сложно структурированных сделок мезонинного финансирования и т.п.

Разработка подходов для управления рисками данными продуктами и сделками.

Разработка и поддержка расчетов VaR, IRC и ряда прочих риск-метрик и составляющих экономического капитала.

Участие в IT-проектах по имплементации разработанных моделей и подходов в информационных системах банка.

 

Требования

 

Высшее экономическое и/или образование в точных науках (физика, математика, компьютерные науки)

Необходимые знания: 

  • фондовых рынков и финансовых инструментов,
  • финансовой математики (quantitative finance),
  • основ управления рыночным и кредитным риском.
  • Дополнительным преимуществом является:
    • знание языков программирования (Python, С++/C# и пр.),
    • знание machine learning.
  • Знание английского языка: уровень не ниже upper-intermediate.

 

Мы предлагаем

Стабильная работа в высокопрофессиональной среде.

Карьерный путь в международной организации.

ДМС, фитнес-центр на территории офис.

Корпоративное обучение, курсы, тренинг.

Современный офис на Кутузовском проспекте