Data scientist (эксперт) в управление процессных и финансовых моделей

Описание позиции и обязанности

• разработка поведенческих моделей досрочного погашения срочных продуктов Банка и моделей динамики продуктов неопределенной срочности для прогноза метрик структурных балансовых рисков Банка;
• разработка прогностических моделей эластичности спроса на банковские продукты по цене и другим факторам для управления структурой баланса Банка, ликвидностью и ценовой политики по продуктам;
• разработка финансовых моделей для ценообразования продуктов Банка с учетом риска и анализа финансовой рентабельности продуктовых предложений Банка;
• прикладной анализ данных и разработка моделей по другим направлениям для повышения эффективности бизнес-процессов, снижения затрат Банка и снижения рисков.

Требования к кандидату

• высшее образование (техническое/финансовое);
• хорошие знания и опыт практического применения теории вероятностей и математической статистики;
• знание основных алгоритмов и методов машинного обучение и анализа данных: линейные модели, ансамблевые методы, анализ и прогнозирование временных рядов;
• опыт разработки моделей на языках Python или R;
• знание основного инструментария стэка Python: Jupyter, Pandas, Scikit-learn, Statsmodels или аналогов в R;
• опыт работы с базами данных, владение языком запросов SQL;
• будет плюсом опыт работы в Казначействе, подразделениях управления рисками банковской книги, опыт работы с экосистемой Apache Hadoop (HDFS, Impala, Hive, Hue), знание финансовых рынков, рынков банковских продуктов, финансового учета знания финансовой математики, случайных процессов и стохастического анализа;
• опыт работы с системой контроля версий Git.

Условия работы

• трудоустройство согласно Законодательству;
• конкурентная заработная плата;
• профессиональное обучение и развитие;
• добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;
• корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
• спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;
• возможность построить карьеру в ведущем банке России.