Data scientist по построению моделей оценки кредитного риска

Описание позиции и обязанности

• построение моделей оценки вероятности дефолта (PD)/ аппликативные / поведенческие (корп. клиенты, специализированное кредитование, субъекты РФ, банки и т.д.);
• построение моделей для использования в целях расчета достаточности капитала банка в соответствии с требованиями ПВР (483-П) и защита разработанных моделей перед регулятором;
• построение моделей оценки уровня потерь при дефолте (LGD);
• построение моделей оценки суммы задолженности, подверженной риску дефолта (EAD / CCF);
• построение моделей определения лимита с учетом риска контрагента (Risk-based limit);
• построение моделей риск мониторинга клиента для целей предупреждения раннего ухудшения финансового положения;
• построение моделей на основе транзакционной активности клиента;
• построение моделей LFTPD в соответствии с требованиями МСФО 9;
• построение моделей anti-fraud, compliance;
• взаимодействие со сторонними поставщиками данных с целью тестирования возможности усиления моделей за счет внешних источников;
• построение скоринговых моделей на данных графа юридических и физических лиц.

Требования к кандидату

• высшее образование (математическое / техническое / финансовое);
• понимание методологии оценки кредитного риска клиентов корпоративного сегмента (малого и среднего бизнеса)
• практический опыт реализации полного цикла разработки модели от идеи до внедрения;
• уверенное знание математики, статистики и машинного обучения;
• владение Python и классическим ML-стэком (pandas, numpy, scikit-learn, xgboost и т.д.);
• опыт работы с Hadoop/Spark;
• наличие сертификатов FRM / PRM / CFA / CQF как преимущество.

Условия работы

• трудоустройство согласно законодательству;
• конкурентная заработная плата;
• профессиональное обучение и развитие;
• добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;
• корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
• спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;
• возможность построить карьеру в ведущем банке России.