Описание позиции и обязанности
- Анализ структуры и оценка по утвержденным моделям потенциальной доходности структурированных инвестиционных продуктов.
- Расчет справедливой стоимости и иных аналитических показателей производных финансовых инструментов, финансовых обязательств, расчет рыночных показателей (кривых доходности, поверхности волатильности).
- Описание требований, тестирование автоматизированных систем для оценки производных финансовых инструментов и структурированных продуктов.
- Контроль рыночных данных и справедливой стоимости производных финансовых инструментов.
- Разработка документов (бизнес-требования, внутренние нормативные документы, инструкции исполнителей и т.п.)
Требования к кандидату
- Высшее образование, как преимущество специальности: математика, прикладная математика, программирование.
- Профессиональная подготовка в области финансовой математики, теории вероятностей, программировании (модели расчета рисков и стоимости производных финансовых инструментов, модели расчета кривых доходности и поверхности волатильности).
- Базовые представления о широком спектре операций на финансовых рынках, производных и прочих финансовых инструментов, понимание нестандартных продуктов.
- Стаж работы по требуемому направлению деятельности от 2-х лет (риск-менеджер, аналитик).
- Опыт настройки и тестирования информационных систем;
- Опыт работы с MS Excel, MS Access, Mathematica, желательно также SQL, C#, .NET.
Условия работы
- Развитие в ТОП-3 крупнейших банков, высокий уровень компетенции коллег, постоянный обмен опытом.
- Возможность обучения за счет Банка.
- Расширенный соцпакет (ДМС с первого месяца работы, льготы и скидки на фитнес, авиабилеты и др).
- Территориальное раположение офиса - м.Добрынинская.