Junior Risk Quant (Quantitative Analyst)

  • Сбер
  • Россия, Москва

Junior Risk Quant (Quantitative Analyst)

Параметры

Комплаенс и Внутренние Риски, Управление Рисками Банки Специалист / Аналитик Постоянная, Полная Нет 25.02.2021 - 31.10.2021 2754

Описание вакансии

В Центре рыночного и портфельного моделированияSberbankCIBоткрыты вакансии как для специалистов с опытом работы, так и для тех, кто в начале карьерного пути. Центр занимается разработкой моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов, подходов к управлению рыночными рисками, моделей для расчета экономического капитала и многими другими задачами в этой сфере.

 

Мы ищем людей с хорошим образованием (физика, математика, компьютерные науки, математическая экономика), высоким уровнем общей математической культуры и с горящими глазами!

 

Мы можем предложить много самых разных задач, связанных с моделированием, в самых разных областях финансовой и банковской сферах, от рисков розничного кредитования (где Machine Learning — это наше все), до задач оценки рисков экзотических финансовых инструментов (для которых вам может пригодиться тот самый курс по стохастическому анализу, который вы посещали по тогда ещё непонятным причинам). Найдем интересные задачи как опытным специалистам, так и людям в начале карьерного пути.

 

В работе в зависимости от задач мы используем достаточно широкий набор технологий (Python, C++/C#,MATLAB) — у вас будет возможность научиться чему-либо новому, попробовать себя в разных областях и увидеть общую картину работы на финансовых рынках без ограничений в одной области!

 

Требования

  • Высшее физико-математическое, экономическое илиCSобразование
  • Необходимые знания:
    • Фондовые рынки и финансовые инструменты
    • Финансовая эконометрика и регрессионный анализ
    • Quantitative Finance: SDE, Monte-Carlo, martingale pricing
    • Программирование: Python (QuantLib) илиR
    • Основы управления рыночным и кредитным риском
  • Дополнительным преимуществом является:
    • Профессиональные сертификаты: CFA, FRM, CQF
    • Математические пакеты:MATLAB(IRIS),WolframMathematica
    • Machine Learning: TensorFlow, Scikit-learn, Keras
    • Работа с базами данных:SQL
    • Опыт разработки приложений на С++/C#
    • Опыт работы с терминаламиBloomberg(DLIB) илиThomsonReutersEikon
  • Знание английского языка на уровне не ниже upper-intermediate

 

Должностные обязанности (в зависимости от проекта)

  • Разработка моделей расчета стоимости и риск-метрик производных финансовых инструментов и структурированных продуктов
  • Участие в проектах по внедрению торговых алгоритмов
  • Разработка, модернизация и калибровка симуляционных моделей по всем основным классам базовых активов:interestrates,FX,equity,commodity,credit,inflation
  • Разработка подходов для управления рисками данных продуктов и сделками с последующим бэк-тестированием и формулированием предложения руководству
  • Разработка методологии и алгоритмов стресс-тестирования деривативных портфелей, кредитных рейтингов иP&Lконтрагентов по основным макроэкономическим и финансовым факторам
  • Разработка и поддержка расчетовPFE,CVA,VaR,IRC, других риск-метрик и составляющих экономического капитала
  • Моделирование и прогнозирование ликвидности дляALM
  • Участие в IT-проектах по имплементации разработанных моделей и подходов в информационных системах банка
  • Участие в ежегодной валидации всех введённых в работу моделей

 

Мы предлагаем

  • Конкурентный на мировой арене опыт работы и соответствующие квалификации в области финансовой математики и фондовых рынков
  • Высокий и конкурентный уровень оплаты труда
  • Работу в высококвалифицированной команде
  • Всевозможные дополнительные курсы и обучения, в том числе в Корпоративном Университете
  • Дополнительное медицинское страхование (ДМС)
  • Современный офис (5 минут пешком от метро и МЦК), признанный лучшим среди новых офисов российских компаний
  • Различный досуг, включая тренажерный зал, персональные тренировки, кафетерии, лаунж-зона и т.д.

Требования к кандидату

Профессиональный опыт*

1 год (Опционально)