Квант в Отдел торговых операций на валютных и процентных рынках

Вам предстоит:

• Заниматься разработкой и реализацией моделей оценки различных ПФИ для Трейдинга;
• Проводить исследования и имплементацию в аналитической библиотеке моделей оценки ПФИ (кривые, поверхности, локальная, стохастическая волатильность; опционы ванильные, бинарные, барьерные, кванто, композитные на рынках FX, IR, Commodities);
• Развивать и поддерживать экосистемы оценки ПФИ вокруг собственной аналитической библиотеки: управление потоками рыночных данных, создание конечных инструментов для трейдеров и сейлзов;
• Участвовать в подготовке нестандартных сделок;
• Настраивать фронт-офисную систему (Calypso): кривые, поверхности, CSA, отчёты. В перспективе запуск XVA фреймворка с нуля.

Мы ждем от Вас:

• Образование: высшее (количественные дисциплины) - Математическое/Физико-математическое;
• Умение программировать на C# (либо готовность перейти на C# при знании другого ООП языка), VBA, Python;
• Знание линейной алгебры, анализа, оптимизации, численных методов, статистики;
• Понимание экономического смысла ПФИ (Производные Финансовые Инструменты) и моделей их ценообразования (либо стремление развивать экспертизу в этой теме);
• Английский язык на уровне, позволяющем читать актуальную профильную литературу.