Центр занимается разработкой моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов, подходов к управлению рыночными рисками, моделей для расчета экономического капитала и многими другими задачами в этой сфере.

Требования:

• Высшее экономическое и/или образование в точных науках (физика, математика, компьютерные науки)
• Необходимые знания: 
  • фондовых рынков и финансовых инструментов,
  • финансовой математики (quantitative finance),
  • основ управления рыночным и кредитным риском.
• Дополнительным преимуществом является:
  • наличие CFA, FRM, CQF и т.п.,
  • образование в РЭШ,
  • знание языков программирования (Python, С++/C# и пр.),
  • знание machine learning.
• Знание английского языка: уровень не ниже upper-intermediate.

Должностные обязанности:

• Участие в разработке и проверке моделей расчета стоимости как уже имеющихся производных финансовых инструментов, так и новых, в том числе структурированных продуктов.
• Разработка финансовых моделей для ценообразования кредитов, со встроенными деривативами, сложно структурированных сделок мезонинного финансирования и т.п.
• Разработка подходов для управления рисками данными продуктами и сделками.
• Разработка и поддержка расчетов VaR, IRC и ряда прочих риск-метрик и составляющих экономического капитала.
• Участие в IT-проектах по имплементации разработанных моделей и подходов в информационных системах банка.

Мы предлагаем:

• Стабильную работу в высокопрофессиональной среде.
• Карьерный путь в международной организации.
• ДМС, фитнес-центр на территории офис.
• Корпоративное обучение, курсы, тренинг.
• Современный офис на Кутузовском проспекте