Руководитель направления Отдела моделирования риска ликвидности (Treasury Department)

  • Сбербанк России
  • Россия, Москва

→Казначейство →Управление риска ликвидности →Отдел моделирования риска ликвидности

Описание вакансии

Обязанности:

  • Запуск и ведение проектов по применению механизмов обработки больших данных с целью оптимизации текущих бизнес-процессов или максимизации доходности по продуктам Банка;
  • Разработка, актуализация и согласование модели прогнозирования статей баланса и риск-метрик Банка Организация процесса сбора данных, и контроль их качества, Бэк-тестирование моделей прогнозирования статей баланса и метрик риска ликвидности (в т.ч. для целей динамического баланса;
  • Подготовка инструкции по обновлению моделей;
  • Имплементация разработанных моделей в бизнес процессы Банка;
  • Актуализация и бэк-тестирование поведенческих моделей в разрезе валют, статей баланса, продуктов, инструментов, сегментов, а также в разрезе статический анализ/новый бизнес;
  • Разработка ВНД по моделям прогнозирования;
  • Взаимодействие с Блоком риски по вопросам валидации моделей (запросы по валидации моделей, корректность результатов валидации);
  • Разработка и актуализация калькулятора для расчета и прогноза метрик риска ликвидности.

Требования:

  • Высокий уровень владения математическим и эконометрическим инструментарием моделирования и прогнозирования;
  • Знание финансовых рынков и макроэкономических процессов;
  • Навыки обработки и консолидации данных (MS SQL Server, Excel);
  • Навыки самостоятельного запуска и ведения крупных проектов;
  • Знание инструментов денежного рынка и рынка долгового капитала (как плюс);
  • Знание инструментов управления ликвидностью (как плюс);
  • Опыт внедрения процессов прогнозирования в системы управления рисками (как плюс).

Условия:

  • График работы: с 9:00 до 18:00;
  • Социальный пакет: ДМС, спортзал, возможность обучения за счет компании, льготные условия кредитования;
  • Премии по итогам квартала, года.
  • Место работы: Вавилова , 19.

Требования к кандидату

Профессиональный опыт*

5 лет (Обязательно)


Образование

Кандидат наук / доктор наук (Опционально)

Магистр (Опционально)

Индустриальный опыт

Финансовые услуги (Опционально)

Консалтинг (Опционально)

Банки (Опционально)

Квалификация

CFA (Опционально)

FRM (Опционально)

Знание языка

Английский: Свободный (Обязательно)