Руководитель направления отдела структуры продуктов банковской книги(корпоративные клиенты)

  • Сбербанк России
  • Россия, Москва

→Блок "Финансы" →Казначейство →Управление структуры продуктов банковской книги (Корпоративные клиенты).

Описание вакансии

Обязанности: Ценообразование и структурирование сделок/продуктов с учетом рисков ALM и ликвидности; Разработка и поддержка предсказательных моделей Data Science для применения ценообразовании и структурировании сделок/продуктов с учетом рисков ALM и ликвидности Анализ продуктов для корпоративных клиентов (включая продукты со встроенными опционами / деривативами кэп, флор, опция досрочного погашения, свопы, и др.) с целью оценки влияния на: доходность и чистую процентную маржу; капитал банка, включая влияние на целевой уровень ROE; риск ликвидности, процентный и валютный риски; регуляторные нормативы на уровне Сбербанка и на уровне Группы Сбербанк в целом; Взаимодействие с бизнес-подразделениями внутри банка: участие в структурировании и создании новых продуктов; консультации по рискам ALM и ликвидности; представление мнения Казначейства на коллегиальные органы; проверка расчетов доходности по продуктам для корпоративных клиентов; Развитие системы трансфертного ценообразования и стандартов оценки продуктов; Участие в развитии и реализации политик управления риском ликвидности и ALM рисками; Подготовка презентационных материалов для топ-менеджмента банка и коллегиальных органов. Требования: Высшее профильное образование (математическое/техническое); Отличные математические способности и знание базовых экономических концепций; Знание математики/статистики методов machine learning, инструментов разработки моделей Python: pandas, numpy, matplotlib, scipy, scikit-learn, statmodels, xgboost, lightGBM; Опыт и знания в области управления активами и пассивами банка, риска ликвидности, процентного и валютного рисков; Хорошее понимание рынка инструментов с фиксированной доходностью, опыт использования Bloomberg и Reuters; Технические навыки: превосходное владение MS Excel, опыт работы в SQL; Отличные презентационные навыки, отличный опыт работы в MS Power Point; Продвинутое владение английским языком.

Требования к кандидату

Профессиональный опыт*

5 лет (Опционально)


Образование

Магистр (Опционально)

Место жительства

Россия, Москва (Опционально)

Индустриальный опыт

Банки (Опционально)

Квалификация

FRM (Опционально)

CFA (Опционально)

Знание языка

Английский: Свободный (Обязательно)