Senior data scientist (симуляционное моделирование)

  • Сбербанк России
  • Россия, Москва

Управление моделирования рыночного и контрагентского риска приглашает Главного специалиста/Руководителя направления

Параметры

ИТ - анализ данных, Управление Рисками Банки, Финансовые услуги Менеджер / Ассоциат Постоянная, Полная Нет 22.07.2019 - 07.08.2019 1601

Описание вакансии

Обязанности:

  • Разработка и документирование симуляционных моделей в рамках задачи по построению интегрированной системы стресс тестирования кредитного портфеля как в сегментах корпоративного, так и розничного кредитования.
  • Сценарный расчет вероятностей миграции кредитных рейтингов заемщиков, досрочного погашения, PD, LGD, EAD для использования в рамках задач портфельного анализа, скоринга, оценки кредитных риск-метрик как на уровне индивидуальных заемщиков, так и на уровне портфеля.
  • Развитие компетенций в области моделирования численной оценки риска в рамках кооперация с внутренними и внешними клиентами со стороны бизнеса, риск-менеджмента и органов регуляторного надзора.
  • Сбор, подготовка и верификация данных;
  • Применение математических алгоритмов для обработки данных;
  • Построение моделей, используя методы машинного обучения и иные математические алгоритмы на основе полученных данных;
  • Участие в разработке требований к ИТ реализации

 

Требования:

  • Высшее физико-математическое, либо мат. статистическое образование.
  • Фундаментальные знания в области теории вероятностей, математической статистики;
  • Хорошие знания в области финансовой математики и стохастического анализа;
  • Владение одним из языков анализа данных (Python, Octave, Matlab, R);
  • Хорошие навыки работы с данными (T/PL-SQL).
  • Знание английского языка не ниже intermediate

 

Условия:

  • Стабильную работу в высокопрофессиональной среде;
  • Карьерный путь в международной организации;
  • ДМС, фитнес-центр;
  • Корпоративное обучение, курсы и тренинги;
  • Современный офис (5 минут пешком от метро и МЦК), признанный лучшим среди новых офисов российских компаний в 2017 году.

Требования к кандидату

Профессиональный опыт*

3 года (Обязательно)


Образование

Бакалавр / Специалист (Обязательно)

Знание языка

Английский: Продвинутый (Обязательно)