Data scientist (валидация скоринговых моделей)
Управление разработкой новых и модификацией существующих моделей количественной оценки кредитного риска, включая: постановку задачи, предварительный анализ сегмента и параметров, передачу и уточнение требований, приемку результатов.
Description
ВТБ
Описание позиции и обязанности
- участвовать в процессе управления разработкой новых и модификацией существующих моделей количественной оценки кредитного риска, включая: постановку задачи, предварительный анализ сегмента и параметров, передачу и уточнение требований, приемку результатов, согласование и подготовку материалов для утверждения использования моделей;
- участвовать в расчете значений фактических и прогнозных риск-показателей;
- участвовать в расчете (оценке) экономического эффекта от внедрения скоринговых моделей, уровней отсечения;
- контролировать корректность работы скоринговых моделей, участвовать (в рамках полномочий) в процессе мониторинга и валидации моделей;
- исследование возможностей повышения эффективности прогнозных моделей;
- участие в разработке и согласовании функциональных требований и технических заданий по доработке информационных систем Банка в части применения моделей для принятия кредитных решений и управления кредитным риском розничного портфеля.
Требования к кандидату
- высшее образование (экономическое, техническое, математическое);
- опыт разработки и/или валидации скоринговых моделей розничного (не корпоративного!) сегмента. Подходит опыт в разных направлениях (маркетинг, коллекшен), но именно опыт в оценке кредитного риска розничного сегмента (модели PD, LGD, EAD для целей принятий кредитных решений, ПВР или МСФО9) является существенным преимуществом;
- уверенное владение SQL, MS Office;
- навыки работы в одном или нескольких инструментах по анализу данных: R (RStudio), Python, SAS Guide/Miner;
- знание основ математической статистики, навык применения знаний математической статистики и теории вероятностей на практике при разработке моделей;
- умение делать экономические выводы на основании статистического анализа, интерпретировать результаты и давать рекомендации;
- опыт разработки и/или мониторинга, валидации моделей оценки кредитного риска розничного сегмента является преимуществом;
- опыт работы в коммерческом банке (предпочтительно в розничных рисках) приветствуется;
- понимание специфики процесса розничного кредитования;
- хорошее понимание интерпретируемых методов моделирования: линейные и логистические регрессии, деревья решений (преимущества, недостатки и ограничения этих методов).
Условия работы
- трудоустройство согласно Законодательству;
- конкурентная заработная плата;
- профессиональное обучение и развитие;
- добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;
- корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
- спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;
- возможность построить карьеру в ведущем банке России.
Job contact details
Анастасия Пономарева
,