C-Executives LLC
Образование: высшее экономическое\техническое
Должностные обязанности:
осуществление независимой валидации моделей рыночного риска, операционного риска, моделей стресс-тестирования и оценки экономического капитала);
интерпретация результатов тестирования валидации моделей и разработка плана необходимых мероприятий по устранению недостатков совместно с владельцами и разработчиками моделей. Разработка рекомендаций для владельцев и пользователей моделей;
осуществление контроля за процессом валидации моделей, который включает в себя:
1. независимое тестирование входных параметров, полученных результатов, методологии и неточностей валидируемых моделей.2. разработка прототипов и простых репликаций моделей с целью обеспечения точности и надежности;3. документирование результатов валидации моделей, включая замечания и планы мероприятий по устранению недостатков для владельцев и пользователей.4. отслеживание исполнения резолюций по устранению ошибок владельцами и пользователями моделей.5. создание форм отчетности для отслеживания статуса и результатов валидации для менеджмента и регулятора.6. применение технической экспертизы и аналитического мышления для достижения высококачественных результатов в быстроменяющейся сфере риск-менеджмента.
рекомендовать подход к валидации - внутренний и внешний;
разъяснение результатов валидации во внутренних формах отчетности;
создание структуры валидации для управленческих моделей.
Профессиональный опыт и знания:
опыт работы по профилю не менее 3 лет;
знание законодательства в части риск-менеджмента (в частности, знание нормативных актов Банка России 3624-У, 96-Т, 192-Т, 483-П);
знание мат. статистики;
знание статистических моделей;
понимание процессов управления рисками (для целей проведения качественной валидации);
опыт разработки/ валидации моделей рыночного риска, операционного риска;
опыт разработки/ валидации моделей стресс-тестирования;
владение программированием на языке MS SQL, R, VBA;
работа со статистическими пакетами (например, SAS);
опыт работы с базами данных (например, Oracle), навыки работы с массивами данных;
опыт разработки регламентов/ методик/ отчетов в части валидации.