Ведущий специалист по валидации моделей оценки рисков


В крупный банк требуется специалист по валидации моделей оценки рисков.







Description

Обязанности: анализ регуляторных документов; разработка методологии валидации; проведение валидации (методологической и статистической проверки) моделей оценки кредитного риска для розинцы и нерозницы, рыночного и процентного балансового рисков, рисков ликвидности, концентрации, торговых позиций на соответствие стандартам Базеля II, 3624-У; валидация стресс-теста; участие в проверке степени использования моделей оценки риска в кредитных процессах и процедурах; подготовка отчетов о результатах проверки, включая рекомендации по усовершенствованию моделей; оценка качества данных и разработка критериев их оценки; проверка выполнения подготовленных рекомендаций ответственными лицами. Требования: высшее образование: техническое/математическое; опыт построения/валидации моделей оценки рисков; знание математической статистики, знание принципов выполнения финансового анализа; навыки владения ПК:опытный пользователь, знание SAS, SQL обязательно; навыки подготовки презентаций; аналитическое мышление, внимательность, ответственность.






Candidate selection criteria

Professional Experience*

1 year (Required)


Education

Undergraduate (Required)