В крупный банк требуется специалист по валидации моделей оценки рисков.
Абсолют Банк
Обязанности:
анализ регуляторных документов;
разработка методологии валидации;
проведение валидации (методологической и статистической проверки) моделей оценки кредитного риска для розинцы и нерозницы, рыночного и процентного балансового рисков, рисков ликвидности, концентрации, торговых позиций на соответствие стандартам Базеля II, 3624-У;
валидация стресс-теста;
участие в проверке степени использования моделей оценки риска в кредитных процессах и процедурах;
подготовка отчетов о результатах проверки, включая рекомендации по усовершенствованию моделей;
оценка качества данных и разработка критериев их оценки;
проверка выполнения подготовленных рекомендаций ответственными лицами.
Требования:
высшее образование: техническое/математическое;
опыт построения/валидации моделей оценки рисков;
знание математической статистики, знание принципов выполнения финансового анализа;
навыки владения ПК:опытный пользователь, знание SAS, SQL обязательно; навыки подготовки презентаций;
аналитическое мышление, внимательность, ответственность.