Банк ВТБ ведет поиск кандидатов на позицию Количественного аналитика в команду анализа рисков торговых операций (рыночные риски)
Описание позиции и обязанности
проверка моделей оценки справедливой стоимости продуктов торговой книги;
подготовка заключений по продуктам, моделям;
разработка внутренней библиотеки для количественной оценки рисков;
совершенствование методологии проводим проверок;
анализ результатов regression тестов;
калибровка параметров моделей для оценки величины контрагентского риска;
помощь в решении вопросов, связанных с количественной оценкой рисков по операциям торговой книги.
Требования к кандидату
релевантный опыт работы от 2-х лет;
выпускник топ ВУЗа, направления – математика, финансы;
хороший уровень математики (стохастические процессы, теория вероятностей, математическая статистика);
знание основных моделей оценки деривативов;
большой плюс - наличие опыта проверки моделей оценки справедливой стоимости деривативов;
опыт программирования (C#/Python/R/VBA + SQL).
Условия работы
трудоустройство согласно Законодательству;
конкурентная заработная плата;
профессиональное обучение и развитие;
добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;
корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;
возможность построить карьеру в ведущем банке России.