Quantitative risk analyst

Описание позиции и обязанности

• проверка моделей оценки справедливой стоимости продуктов торговой книги;

• подготовка заключений по продуктам, моделям;

• разработка внутренней библиотеки для количественной оценки рисков;

• совершенствование методологии проводим проверок;

• анализ результатов regression тестов;

• калибровка параметров моделей для оценки величины контрагентского риска;

• помощь в решении вопросов, связанных с количественной оценкой рисков по операциям торговой книги.

Требования к кандидату

• релевантный опыт работы от 2-х лет;

• выпускник топ ВУЗа, направления – математика, финансы;

• хороший уровень математики (стохастические процессы, теория вероятностей, математическая статистика);

• знание основных моделей оценки деривативов;

• большой плюс - наличие опыта проверки моделей оценки справедливой стоимости деривативов;

• опыт программирования (C#/Python/R/VBA + SQL).

Условия работы

• трудоустройство согласно Законодательству;

• конкурентная заработная плата;

• профессиональное обучение и развитие;

• добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;

• корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;

• спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;

• возможность построить карьеру в ведущем банке России.