Разработка нормативных методологических документов Банка в области управления рыночными рисками и оценки справедливой стоимости финансовых инструментов;
Разработка структуры/системы лимитов для торговых десков в зависимости от вида проводимых операций и используемых финансовых инструментов;
Анализ новых продуктов Банка на предмет выявления их влияния на рыночные риски и разработка предложений по их ограничению в рамках установленной системы лимитов;
Разработка предложений по совершенствованию системы лимитов рыночных рисков Банка и методам их расчета;
Контроль лимитов рыночных рисков – позиционных и потенциальных потерь по торговым портфелям (ценные бумаги, Forex, производные финансовые инструменты, товарные инструменты и др)
Расчет P&L по позициям торговых портфелей;
Проведение процедур стресс-тестирования торговых портфелей по утвержденным в Банке стресс-сценариям;
Расчет и аллокация экономического капитала на покрытие рыночного риска по торговым портфелям;
Расчет справедливой стоимости по инструментам торговых портфелей в соответствии с МСФО 13 (ценные бумаги, ПФИ);
Поддержание в актуальном состоянии ПО (включая доработку OLAP-куба) применяемого в процедурах контроля лимитов, расчета P&L, справедливой стоимости. Разработка ПО для применения в процессе управления рыночными рисками (с использованием имеющихся в подразделении программных средств);
Поддержание в актуальном состоянии внутренней нормативной документации в части рыночных рисков и расчета справедливой стоимости финансовых инструментов;
Подготовка ежедневных и иных регулярных форм управленческой отчетности по рыночным рискам, разработка предложений по их совершенствованию;
Постановка задач по развитию систем риск-менеджмента в части рыночных рисков;
Участие в проектах по внедрению автоматизации систем риск-менеджмента в части рыночных рисков.
Требования:
Знания в области нормативного регулирования рыночного риска Банком России;
Знания в области международного опыта регулирования рыночных рисков (Базель I, II, III);
Знания в области методологии оценок рыночного риска (Var, CVar и иные метрики);
Знание операций на финансовых рынках и финансовых инструментов (Bonds/Equities/REPO/FX/SWAP/Derivatives…);
Опыт работы со специализированным информационным ПО (Reuters, Bloomberg и др.);
Опыт работы с фронт-офисными системами (Misys Summit, Kondor+, KGR, Systimatica Radius, Diasoft Custody, Softwell Resource Navigator, и др.);
Уверенный пользователь ПК, опыт программирования на SQL и VBA, языках программирования (R, Phyton, Matlab). Опыт написания ПО в части управления рыночными рисками;
Знание и понимание финансов и рынка ценных бумаг (российский и международный рынок);
Знание Английского языка на уровне не ниже upper intermediate;
Образование – высшее техническое, математическое, экономическое ( МГУ, ВШЭ, РЭШ, Физтех);
Опыт работы в рыночных рисках – от трех лет;
Наличие сертификатов в области риск-менеджмента PRM/FRM/CFA – приветствуется.
Условия:
Уровень оклада обсуждается на собеседовании;
ДМС (до трёх полисов для себя и родственников);
Обучение в процессе работы в Бизнес-академии Банка.
Your profile strength is only 100%. To get a recruiter interested in your application we advise you to improve the profile strength to or above 50% by completing missing information