Управляющий менеджер по рыночным рискам (финансовые риски)

Обязанности:

• Разработка нормативных методологических документов Банка в области управления рыночными рисками и оценки справедливой стоимости финансовых инструментов;
• Разработка структуры/системы лимитов для торговых десков в зависимости от вида проводимых операций и используемых финансовых инструментов;
• Анализ новых продуктов Банка на предмет выявления их влияния на рыночные риски и разработка предложений по их ограничению в рамках установленной системы лимитов;
• Разработка предложений по совершенствованию системы лимитов рыночных рисков Банка и методам их расчета;
• Контроль лимитов рыночных рисков – позиционных и потенциальных потерь по торговым портфелям (ценные бумаги, Forex, производные финансовые инструменты, товарные инструменты и др)
• Расчет P&L по позициям торговых портфелей;
• Проведение процедур стресс-тестирования торговых портфелей по утвержденным в Банке стресс-сценариям;
• Расчет и аллокация экономического капитала на покрытие рыночного риска по торговым портфелям;
• Расчет справедливой стоимости по инструментам торговых портфелей в соответствии с МСФО 13 (ценные бумаги, ПФИ);
• Поддержание в актуальном состоянии ПО (включая доработку OLAP-куба) применяемого в процедурах контроля лимитов, расчета P&L, справедливой стоимости. Разработка ПО для применения в процессе управления рыночными рисками (с использованием имеющихся в подразделении программных средств);
• Поддержание в актуальном состоянии внутренней нормативной документации в части рыночных рисков и расчета справедливой стоимости финансовых инструментов;
• Подготовка ежедневных и иных регулярных форм управленческой отчетности по рыночным рискам, разработка предложений по их совершенствованию;
• Постановка задач по развитию систем риск-менеджмента в части рыночных рисков;
• Участие в проектах по внедрению автоматизации систем риск-менеджмента в части рыночных рисков.

Требования:​​​​​​​

• Знания в области нормативного регулирования рыночного риска Банком России;
• Знания в области международного опыта регулирования рыночных рисков (Базель I, II, III);
• Знания в области методологии оценок рыночного риска (Var, CVar и иные метрики);
• Знание операций на финансовых рынках и финансовых инструментов (Bonds/Equities/REPO/FX/SWAP/Derivatives…);
• Опыт работы со специализированным информационным ПО (Reuters, Bloomberg и др.);
• Опыт работы с фронт-офисными системами (Misys Summit, Kondor+, KGR, Systimatica Radius, Diasoft Custody, Softwell Resource Navigator, и др.);
• Уверенный пользователь ПК, опыт программирования на SQL и VBA, языках программирования (R, Phyton, Matlab). Опыт написания ПО в части управления рыночными рисками;
• Знание и понимание финансов и рынка ценных бумаг (российский и международный рынок);
• Знание Английского языка на уровне не ниже upper intermediate;
• Образование – высшее техническое, математическое, экономическое ( МГУ, ВШЭ, РЭШ, Физтех);
• Опыт работы в рыночных рисках – от трех лет;
• Наличие сертификатов в области риск-менеджмента PRM/FRM/CFA – приветствуется.

Условия:​​​​​​​

• Уровень оклада обсуждается на собеседовании;
• ДМС (до трёх полисов для себя и родственников);
• Обучение в процессе работы в Бизнес-академии Банка.