PricewaterhouseCoopers
Обязанности:
Расчет и аудит расчета обесценения финансовых активов по модели ожидаемых убытков (ECL) в соответствии с МСФО9 с основным фокусом на банковскую индустрию
Моделирование PD, EAD и LGD
Валидация моделей
Обработка больших объемов данных, описывающих моделируемые финансовые инструменты
Составление/аудит методологии расчета ECL в соответствии с МСФО9
Составление отчетов по результатам расчета/аудита расчета ECL
Требования к кандидату:
Высшее математическое или экономическое образование;
Опыт работы в моделировании кредитного риска в финансовых инструментах от 1-го года (предпочтительно в банках);
Понимание основ финансовой математики; принципов работы банков;
Аналитические способности, способность работать с большим объемом информации;
Владение английским языком на уровне не ниже upper-intermediate;
Навыки эффективного управления временем;
Стремление овладеть новыми знаниями и навыками;
Отличное знание SQL (желателен опыт работы с MS SQL); OLAP - как преимущество
Владение IT инструментами обработки больших объемов данных (SQL, OLAP)
Владение IT инструментами моделирования (R, SAS, MS Excel...)
Коммуникабельность, умение работать в команде;