Вакансия направлена на расчет/анализ RWA портфеля деривативов и РЕПО Группы Сбербанк и предполагает активное взаимодействие с подразделениями Рисков, Глобальных Рынков (трейдинг), Казначейства, Финансов и IT.

Обязанности: 

• Методология и расчет RWA для производных финансовых инструментов в различных юрисдикциях присутствия Группы Сбербанк;
• Методологическая поддержка бизнес-подразделений в части расчета RWA по ПФИ;
• Оптимизация RWA для сложных межгрупповых сделок/структур;
• Разработка прототипов риск-метрик в статистических пакетах/языках программирования;
• Участие в IT-проектах по автоматизации расчетов: постановка задач, пользовательское тестирование (по методологии agile);
• Взаимодействие с регулятором.

Требования: 

• Высшее образование в области математики/информатики/физики/экономики/финансов (МГУ, МФТИ, РЭШ, ВШЭ и т.п.), научная степень является преимуществом;
• 1-2 года опыта в области финансовых рынков (банк, фонд, УК, консалтинг, регулятор и т.п.);
• Знание основных видов ПФИ;
• Понимание концепций контрагентского риска, рыночного риска, CVA-риска;
• Значительное преимущество: знание регулирования Базель II/III в части ПФИ (CEM, SA-CCR, IMM, CVA risk, FRTB, Leverage ratio), ЦБ РФ (180-И, 511-П, 178-И, 3876-У), Европейского Союза (CRR, CRD, EMIR);
• Математическая и финансовая грамотность;
• Навыки работы с данными (Excel обязателен);
• Преимущество: знание Python/R/VBA/Matlab, либо других языков программирования/статистических пакетов;
• Английский: чтение профессиональной литературы;
• Значительное преимущество: международные профессиональные сертификаты (FRM, PRM, CFA, CQF, и т.п.);
• Личные качества: эффективность, проактивность, внимательность к деталям, готовность работать независимо, ориентированность на результат.

Мы предлагаем:

• Стабильную работу в высокопрофессиональной среде;
• Карьерный путь в международной организации;
• ДМС, фитнес-центр;
• Корпоративное обучение, курсы и тренинги;
• Современный офис (5 минут пешком от метро и МЦК), признанный лучшим среди новых офисов российских компаний в 2017 году  https://vc.ru/31111-10-luchshih-ofisov-rossiyskih-kompaniy-2017-goda