Обязанности:

• Участие в разработке и внедрении моделей прямого и обратного стресс-теста;
• Участие в разработке различных компонентов риск-платформы (в том
• числе компонентов, отвечающих за работу с данными).
• Участие в разработке и внедрении моделей для расчета риск-метрик
• банковской книги.
• Участие в разработке и внедрении моделей продуктов банковской книги;
• Взаимодействие с IT-специалистами.

Требования к кандидату:

• Высшее физико-математическое образование.
• Хорошие знания в области теории вероятностей, математической
• статистики;
• Фундаментальные знания в области финансовой математики и стохастического анализа;
• Владение одним из языков анализа данных (Python, Octave,
• Matlab);
• Хорошие работ с данными (T/PL-SQL).
• Английского языка не ниже advanced.

Мы предлагаем:

• Стабильную работу в высокопрофессиональной среде;
• Карьерный путь в международной организации;
• ДМС, фитнес-центр;
• Корпоративное обучение, курсы и тренинги;
• Современный офис (5 минут пешком от метро и МЦК), признанный лучшим среди новых офисов российских компаний в 2017 году.