Middle/Senior Data scientist (портфельное моделирование)
Команда Рисков CIB Сбербанка ищет Data scientists для разработки, совершенствование, калибровка и документирование симуляционных моделей в рамках задачи по расчету экономического капитала
Вы будете участвовать в построении системы прогнозирования основных метрик на уровне розничного/корпоративного портфеля.
Портфельные модели требуют допущений на уровне всех заемщиков – без анализа каждого клиента, но с пониманием глобальных процессов происходящих в банке.
Основной задачей будет разработка и совершенствование моделей, которые определяют прогноз резервов крупнейшего банка в Восточной Европе.
Вы будете исследовать изменение кредитного качества портфеля различных продуктов, например, ипотеки в зависимости от процентных ставок и других экономических показателей.
Вы будете анализировать взаимосвязь погашения потребительских кредитов и миграции рейтингов заемщиков.
Вы будете выстраивать единый прогноз блоков Финансы и Проблемных Активов и блока Риски.
Работа с портфельными моделями дает возможность взглянуть на кредитование на уровне всей страны.
Требования:
Высшее физико-математическое, либо мат. статистическое образование;
Фундаментальные знания в области теории вероятностей, математической статистики;
Хорошие знания в области финансовой математики и стохастического анализа;
Владение одним из языков анализа данных (Python, Octave, Matlab, R, VBA);
Хорошие навыки работы с данными (SQL);
Знание английского языка не ниже intermediate
Условия:
Развитая IT архитектура.
Мощный GPU кластер, возможность расчётов на суперкомпьютере top30 в мире;
Работа над передовыми задачами в банковском секторе;
Комфортный офис, бесплатный фитнес в офисе, подземная парковка;
Постоянное развитие: обучающие курсы от лучших университетов и компаний (МФТИ, ВШЭ, NVIDIA и другие), участие в международных конференциях;
Your profile strength is only 100%. To get a recruiter interested in your application we advise you to improve the profile strength to or above 50% by completing missing information