Ключевые задачи:

• Вы будете участвовать в построении системы прогнозирования основных метрик на уровне розничного/корпоративного портфеля.
• Портфельные модели требуют допущений на уровне всех заемщиков – без анализа каждого клиента, но с пониманием глобальных процессов происходящих в банке.
• Основной задачей будет разработка и совершенствование моделей, которые определяют прогноз резервов крупнейшего банка в Восточной Европе.
• Вы будете исследовать изменение кредитного качества портфеля различных продуктов, например, ипотеки в зависимости от процентных ставок и других экономических показателей.
• Вы будете анализировать взаимосвязь погашения потребительских кредитов и миграции рейтингов заемщиков.
• Вы будете выстраивать единый прогноз блоков Финансы и Проблемных Активов и блока Риски.
• Работа с портфельными моделями дает возможность взглянуть на кредитование на уровне всей страны.

Требования:

• Высшее физико-математическое, либо мат. статистическое образование;
• Фундаментальные знания в области теории вероятностей, математической статистики;
• Хорошие знания в области финансовой математики и стохастического анализа;
• Владение одним из языков анализа данных (Python, Octave, Matlab, R, VBA);
• Хорошие навыки работы с данными (SQL);
• Знание английского языка не ниже intermediate

Условия:

• Развитая IT архитектура.
• Мощный GPU кластер, возможность расчётов на суперкомпьютере top30 в мире;
• Работа над передовыми задачами в банковском секторе;
• Комфортный офис, бесплатный фитнес в офисе, подземная парковка;
• Постоянное развитие: обучающие курсы от лучших университетов и компаний (МФТИ, ВШЭ, NVIDIA и другие), участие в международных конференциях;
• Развитое DS community;