Руководитель направления Отдела моделирования риска ликвидности (Treasury Department)

  • Сбербанк России
  • Russia, Moscow

→Казначейство →Управление риска ликвидности →Отдел моделирования риска ликвидности

Summary

Treasury Banks, Consulting, Financial Services Manager / Associate Permanent, Full time No 17.07.2018 1142

Vacancy description

Обязанности:

  • Запуск и ведение проектов по применению механизмов обработки больших данных с целью оптимизации текущих бизнес-процессов или максимизации доходности по продуктам Банка;
  • Разработка, актуализация и согласование модели прогнозирования статей баланса и риск-метрик Банка Организация процесса сбора данных, и контроль их качества, Бэк-тестирование моделей прогнозирования статей баланса и метрик риска ликвидности (в т.ч. для целей динамического баланса;
  • Подготовка инструкции по обновлению моделей;
  • Имплементация разработанных моделей в бизнес процессы Банка;
  • Актуализация и бэк-тестирование поведенческих моделей в разрезе валют, статей баланса, продуктов, инструментов, сегментов, а также в разрезе статический анализ/новый бизнес;
  • Разработка ВНД по моделям прогнозирования;
  • Взаимодействие с Блоком риски по вопросам валидации моделей (запросы по валидации моделей, корректность результатов валидации);
  • Разработка и актуализация калькулятора для расчета и прогноза метрик риска ликвидности.

Требования:

  • Высокий уровень владения математическим и эконометрическим инструментарием моделирования и прогнозирования;
  • Знание финансовых рынков и макроэкономических процессов;
  • Навыки обработки и консолидации данных (MS SQL Server, Excel);
  • Навыки самостоятельного запуска и ведения крупных проектов;
  • Знание инструментов денежного рынка и рынка долгового капитала (как плюс);
  • Знание инструментов управления ликвидностью (как плюс);
  • Опыт внедрения процессов прогнозирования в системы управления рисками (как плюс).

Условия:

  • График работы: с 9:00 до 18:00;
  • Социальный пакет: ДМС, спортзал, возможность обучения за счет компании, льготные условия кредитования;
  • Премии по итогам квартала, года.
  • Место работы: Вавилова , 19.

Candidate selection criteria

Professional Experience*

5 years (Required)


Education

PhD / Doctorate (Optional)

Master (Optional)

Industry Experience

Financial Services (Optional)

Consulting (Optional)

Banks (Optional)

Qualification

CFA (Optional)

FRM (Optional)

Languages

English: Fluent (Required)

Sign In

Forgot your password?


Fees & Advertising

Sign In



or

Forgot your password?