Обязанности:

• участие в разработке и внедрении моделей оценки рисков ALM
  • модели процентного риска
  • риска ликвидности
  • модели оценки стоимости активов со встроенной опциональностью
  • модели чувствительности клиентов к ценовым параметрам
  • модели экономического капитала
  • модели стресс тестирования портфеля (в том числе обратного стресс теста)
• участие в разработке различных компонент риск-платформы (в том числе компонент, отвечающих за работу с данными);

Требования к кандидату:

• ​высшее физико-математическое/экономическое образование;
• хорошие знания в области теории вероятностей и математической статистики;
• знание методов статистического анализа данных, построения математических моделей (логистические регрессии, кластеризация, регрессионный, факторный, дисперсионный и корреляционный анализы);
• знание моделей прайсинга опционов так же будет плюсом
• владение одним из языков программирования (Java, Python, R, Matlab)
• дополнительными плюсами будут:
• знание основ банковской финансовой отчетности;
• знакомство с регулированием Базель;
• знание основных риск-метрик, правил расчета.

Мы предлагаем:

• Стабильную работу в высокопрофессиональной среде;
• Карьерный путь в международной организации;
• ДМС, фитнес-центр;
• Корпоративное обучение, курсы и тренинги;
• Современный офис (5 минут пешком от метро и МЦК), признанный лучшим среди новых офисов российских компаний в 2017 году