Руководитель проектов

  • Сбербанк России
  • Россия, Москва

В департамент Рисков CIB (корпоративно-инвестиционного блока) Сбербанка требуются руководитель проектов, знакомый с моделирование рисков ALM.

Параметры

Управление Рисками, Кванты Банки, Инвестиции, Финансовые услуги Менеджер / Ассоциат Постоянная, Полная Нет 07.12.2018 - 23.12.2018 2408

Описание вакансии

Обязанности:

  • участие в разработке и внедрении моделей оценки рисков ALM
    • модели процентного риска
    • риска ликвидности
    • модели оценки стоимости активов со встроенной опциональностью
    • модели чувствительности клиентов к ценовым параметрам
    • модели экономического капитала
    • модели стресс тестирования портфеля (в том числе обратного стресс теста)
  • участие в разработке различных компонент риск-платформы (в том числе компонент, отвечающих за работу с данными);

Требования к кандидату:

  • ​высшее физико-математическое/экономическое образование;
  • хорошие знания в области теории вероятностей и математической статистики;
  • знание методов статистического анализа данных, построения математических моделей (логистические регрессии, кластеризация, регрессионный, факторный, дисперсионный и корреляционный анализы);
  • знание моделей прайсинга опционов так же будет плюсом
  • владение одним из языков программирования (Java, Python, R, Matlab)
  • дополнительными плюсами будут:
  • знание основ банковской финансовой отчетности;
  • знакомство с регулированием Базель;
  • знание основных риск-метрик, правил расчета.

Мы предлагаем:

  • Стабильную работу в высокопрофессиональной среде;
  • Карьерный путь в международной организации;
  • ДМС, фитнес-центр;
  • Корпоративное обучение, курсы и тренинги;
  • Современный офис (5 минут пешком от метро и МЦК), признанный лучшим среди новых офисов российских компаний в 2017 году

Требования к кандидату

Профессиональный опыт*

4 года (Обязательно)


Образование

Бакалавр / Специалист (Обязательно)