Работодатель, Россия
Мы ищем терпеливого и критически мыслящего выпускника, готового к изменениям и напряженному графику работу, для присоединения к динамичной команде по направлению исследования и моделирования данных (Data Science) для разработки, обновления, переработки,
Центра управления достаточностью капитала Функции 1. Анализ факторов изменения нормативов достаточности капитала. 2. Разработка элементов структурных финансовых моделей и моделей прогнозирования отдельных компонент, входящих в расчет нормативов достаточности капитала. 3. Поиск информации об отдельных аспектах международного и российского регулирований достаточности капитала, включая 139-И, 395-П. 4. Подготовка презентаций с результатами прогнозов по полученным моделям. Опыт Приветствуется 1-2 года опыта работы в исследовательской научной лаборатории. Образование Мы ждем магистров с техническим, математическим образованием, включая математические методы анализа экономики. Приветствуем наличие академических публикаций по теме исследования данных. Требуемые навыки и знания Знание теории вероятностей, эконометрики, моделирования одномерных временных рядов. Программирование в R, VBA. Приветствуется английский на уверенном уровне для чтения. Перед тем как заявиться на позицию, просьба ознакомится с нашим Заданием для отбора кандидатов (решение об интервью принимается по результатам выполнения задания.) Сроки и контакты: Будем рады получить ваше решение до 17:30 09 октября 2017 г. по адресу EAManyich.OUT@sberbank.ru При возникновении вопросов можете связаться со мной по почте. Задание Подготовьте прогноз коэффициента достаточности капитала группы Сбербанк на пять лет вперед с 2016 до 2020 гг., где под коэффициентом достаточности капитала понимается соотношение основного капитала к активам, взвешенным с учетом риска (подробнее см. примечание 43 к годовой консолидированной финансовой отчетности). При подготовке прогноза используйте консолидированную финансовую отчетность Сбербанка, подготовленную по стандартам МСФО (отталкивайтесь от следующего источника данных: http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-publications/ifrs). Постройте финансовую модель в MS Excel, где будет прогноз упомянутого коэффициента. Достаточно ограничиться тремя годами фактических значений, на которых будет основан прогноз. Самостоятельно выберите частоту данных по времени для финансовой модели. После построения прогноза показателя достаточности капитала сделайте вывод о выполнении регулятивных требований, установленных для указанного показателя Базельским соглашением. Вывод и основания для него явно приведите в файле. При отсутствии отдельных данных или при необходимости упростить вычисления вводите предпосылки. Все предпосылки должны быть обоснованы.