Junior/Middle/Senior Data Scientist

  • Сбербанк России
  • Россия, Москва

В Сбербанк в Блок Риски, Центр валидации моделей Банковской и Торговой книги требуется Senior/Middle Data Scientist. Специалисту предстоит заниматься проектами по управлению модельным риском Банка.

Параметры

Управление Рисками, ИТ - анализ данных Банки Специалист / Аналитик Постоянная, Полная Нет 02.07.2020 - 04.08.2020 3176

Описание вакансии

Ключевые обязанности:

  • Разработка методологии валидации для моделей всех типов, разрабатываемых и применяемых в сервисных Блоках ПАО Сбербанк и компаниях Экосистемы Сбербанка (в т.ч. в дочерних банках всех стран присутствия);
  • Разработка инструментов валидации для моделей всех типов, а также валидация данных моделей. Модели применяются:
    • В процессах обеспечения противодействия кибермошенничеству, управления наличным денежным обращением, маркетинговыми коммуникациями, региональной филиальной сетью Банка на территории РФ и т.д.;
    • В кредитном процессе – прогноз PD/LGD/EAD и других параметров с использованием логистической регрессии, деревьев решений, симуляционного моделирования, временных рядов и т.д.;
    • Для решения бизнес задач – распознавание изображений и речи, NLP (не интерпретируемые модели случайного леса, бустинга над деревьями, нейронные сети и т.д.).
  • Разработка внутрибанковский платформы, предоставляющей функционал:
    • Ускоренной разработки моделей различных классов, в том числе бинарной классификации, распознавания/классификации изображений, речевой аналитики, text mining;
    • Автовалидации моделей.
  • Участие в разработке AutoML решений;
  • Разработка и внедрение подходов по оценке финансового эффекта от моделей, а также оценке модельного риска «в деньгах», в том числе исследование потенциала ухудшения и улучшения моделей;
  • Коммуникация с контрагентами в сервисных Блоках ПАО Сбербанк и компаниях Экосистемы Сбербанка;

 

Требования к соискателю:

  • Выпускник МФТИ / МГУ / РЭШ / ВШЭ / МГТУ им. Баумана или другого ТОП-университета;
  • Глубокие знания математической статистики, теории вероятностей, эконометрики и методов анализа данных, а также алгоритмов машинного обучения;
  • Опыт программирования на R / Python, умение работать с базами данных Oracle PL / SQL;
  • Развитые презентационные навыки;
  • Знание английского на уровне upper-intermediate является плюсом;
  • Продвинутое знание Deep Learning (CNN, RNN, LSTM) является плюсом;
  • Базовые знания в области банковского риск-менеджмента, а также регуляторных требований (стандарт Базель II) являются плюсом.

 

Что мы предлагаем:

  • Full-time позицию с конкурентным уровнем заработной платы, квартальное и годовое премирование;
  • Динамическое профессиональное развитие в области машинного обучения и опыт его практического применения в банковских процессах.
  • Уникальную возможность стать частью команды, выстраивающей управление модельным риском в крупнейшем банке РФ;
  • Социальный пакет (медицинская страховка, спортивный зал, образовательные программы на базе Корпоративного Университета Сбербанка, корпоративные льготы);

Требования к кандидату

Профессиональный опыт*

2 года (Обязательно)


Образование

Бакалавр / Специалист (Обязательно)