Начальник отдела разработки моделей банковской книги

  • Сбербанк России
  • Россия, Москва

Требуется Начальник отдела разработки моделей банковской книги

Параметры

Управление Рисками, ИТ - анализ данных Банки Менеджер / Ассоциат Постоянная, Полная Нет 20.07.2019 - 23.08.2019 7644

Описание вакансии

Основные задачи, которые стоят перед отделом разработки моделей банковской книги:

  • Разработка и внедрение моделей банковской книги:
  • Расчет процентного риска
  • Расчет риска ликвидности
  • Расчет прочих риск-метрик банковской книги
  • Измерение чувствительности клиентов к изменению ценовых параметров
  • Оценка продуктов банковской книги, в том числе продуктов со встроенной опциональностью
  • Прямое и обратное стресс тестирование портфеля банковской книги
  • Расчет экономического капитала
  • Разработка различных компонентов риск платформы (в том числе компонентов, отвечающих за работу данных)
  • Участие в ИТ проектах в качестве руководителей и консультантов

 

Ключевые требования к успешному кандидату:

  • Высшее физико-математическое образование
  • Хорошие знания в области теории вероятностей, математической статистики
  • Фундаментальные знания в области финансовой математики и стохастического анализа
  • Желательно наличие руководящего опыта
  • Большим плюсом является опыт и знания Python, Matlab

 

Что мы предлагаем:

  • Стабильную работу в высокопрофессиональной среде;
  • Карьерный путь в международной организации;
  • ДМС, фитнес-центр;
  • Корпоративное обучение, курсы и тренинги;
  • Современный офис (5 минут пешком от метро и МЦК), признанный лучшим среди новых офисов российских компаний в 2017 году

Требования к кандидату

Профессиональный опыт*

4 года (Обязательно)


Образование

Бакалавр / Специалист (Обязательно)