Основные задачи, которые стоят перед отделом разработки моделей банковской книги:

• Разработка и внедрение моделей банковской книги:
• Расчет процентного риска
• Расчет риска ликвидности
• Расчет прочих риск-метрик банковской книги
• Измерение чувствительности клиентов к изменению ценовых параметров
• Оценка продуктов банковской книги, в том числе продуктов со встроенной опциональностью
• Прямое и обратное стресс тестирование портфеля банковской книги
• Расчет экономического капитала
• Разработка различных компонентов риск платформы (в том числе компонентов, отвечающих за работу данных)
• Участие в ИТ проектах в качестве руководителей и консультантов

Ключевые требования к успешному кандидату:

• Высшее физико-математическое образование
• Хорошие знания в области теории вероятностей, математической статистики
• Фундаментальные знания в области финансовой математики и стохастического анализа
• Желательно наличие руководящего опыта
• Большим плюсом является опыт и знания Python, Matlab

Что мы предлагаем:

• Стабильную работу в высокопрофессиональной среде;
• Карьерный путь в международной организации;
• ДМС, фитнес-центр;
• Корпоративное обучение, курсы и тренинги;
• Современный офис (5 минут пешком от метро и МЦК), признанный лучшим среди новых офисов российских компаний в 2017 году