Обязанности:

Основные обязанности:

- Стохастическое моделирование финансовых базовых активов

- Построение моделей стоимости производных финансовых инструментов

- Разработка и имплементация моделей расчета метрик риска (рыночный, кредитный, контрагентский риск)

Ключевые требования к кандидату:

- Образование с математическим уклоном – предпочтительно (но не ограничиваясь) РЭШ, ВШЭ, мех-мат/физфак/вмк МГУ, вышмат МФТИ, и др.

Понимание финансовой математики; знания в области теории вероятностей и случайных процессов, математической статистики и эконометрики

- Знания базовых метрик риска на финансовых рынках; понимание основных принципов управления риском

- Английский язык на уровне не ниже upper-intermediate

Требования:

Примерные вопросы на собеседовании:

- Что такое случайный процесс? Что такое марковская цепь? (строгие определения)

- Почему в финансах часто используется нормальное распределение?

- Доказать лемму Ито? (нестрого)

- Что такое модель Мертона?

Дополнительным преимуществом будет:

- Наличие профильных сертификатов – CFA, FRM, CQF и т.д.

- Знание языков программирования (Python, C++, C#, etc.)

- Знания в области machine learning

Что мы предлагаем:

- Работа в команде с опытными и молодыми выпускниками топовых российских и зарубежных вузов

- Возможность удаленного или смешанного режима работы

- Современный офис с высотными видами на Москву

- Бесплатный фитнесс-центр в офисе, корпоративные мероприятия

- ДМС, страхование от несчастных случаев, социальные гарантии

- Материальную и социальную поддержку, корпоративную пенсионную программу

- Структуру дохода, состоящую из оклада и годовой премии

- Участие в конференциях, обучение в корпоративном университете Сбербанка

- Льготные условия по кредитам Сбербанка, скидки от партнеров Сбера

Примерные вопросы на собеседовании:- Что такое случайный процесс? Что такое марковская цепь? (строгие определения)- Почему в финансах часто используется нормальное распределение?-Доказать лемму Ито? (нестрого)- Что такое модель Мертона?Дополнительным преимуществом будет:- Наличие профильных сертификатов – CFA, FRM, CQF и т.д.- Знание языков программирования (Python, C++, C#, etc.)- Знания в области machine learningЧто мы предлагаем:- Работа в команде с опытными и молодыми выпускниками топовых российских и зарубежных вузов- Возможность удаленного или смешанного режима работы- Современный офис с высотными видами на Москву- Бесплатный фитнесс-центр в офисе, корпоративные мероприятия- ДМС, страхование от несчастных случаев, социальные гарантии- Материальную и социальную поддержку, корпоративную пенсионную программу- Структуру дохода, состоящую из оклада и годовой премии- Участие в конференциях, обучение в корпоративном университете Сбербанка- Льготные условия по кредитам Сбербанка, скидки от партнеров Сбера