Риск-менеджер (Центр валидации моделей розничного бизнеса)

  • Сбер
  • Россия, Москва

Риск-менеджер (Центр валидации моделей розничного бизнеса)

Параметры

ИТ - анализ данных, Управление Рисками Банки Специалист / Аналитик Постоянная, Полная Нет 10.05.2021 - 31.10.2021 3174

Описание вакансии

В команде центра валидации моделей розничного бизнеса открыты вакансии Главного специалиста, Руководителя направления валидации по моделям расчета капитала (Basel).

Чем интересна данная позиция?

  • Участие в построении системы управления капиталом крупнейшего российского Банка
  • Работа с самыми совершенными риск-моделями на российском рынке, влияющими на кредитные решения и величину капитала Банка
  • Интересный опыт взаимодействия с множеством смежных подразделений Банка
  • Продвинутый уровень Data Science (включая сложные неинтерпретируемые модели)
  • Разработка автоматизированной системы мониторинга и платформенных сервисов валидации
  • Множество задач по построению и совершенствованию бизнес-процессов (работа на стыке DS и менеджмента)

Мы:

  • Валидируем модели Сбера, способные значимо повлиять на финансовый результат, в том числе регуляторные модели, использующиеся для оценки капитала Банка и влияющие на общий Риск-аппетит Банка. Валидация – процесс всесторонней оценки разработанной статистической модели на предмет ее соответствия поставленным бизнес-требованиям и мировым практикам, качества используемого статистического алгоритма, а также потенциала улучшения модели
  • Разрабатываем и автоматизируем методы для валидации моделей различных классов (в свете усложнения моделей и применяемых методов MLособенно актуально)
  • Строим систему отчетности для управления модельным риском
  • Строим платформу для онлайн-мониторинга и автовалидации моделей

Что будешь делать ты?

  • Разбираться в структуре различных моделей DS, тестировать корректность модели, челленджить подход разработчика, разрабатывать альтернативные алгоритмы (внутренний Kaggle), оценивать применимость подхода с учетом имеющихся норм и макроэкономической конъюнктуры
  • Исследовать подходы к моделированию и валидации различных классов моделей, определять их методологию, применять передовые технологии и распространять наработки
  • Автоматизировать алгоритмы валидации для внедрения в процессы автомониторинга
  • Участвовать в практическом управлении моделями оценки капитала, разработке методологии их валидации и осуществлении их мониторинга

Что мы ожидаем от кандидатов:

  • Знание машинного обучения и статистического анализа (интересен любой опыт)
  • Знание мат. статистики, алгоритмов, структур данных
  • Знание Python и/или R и основных библиотек анализа данных
  • Знание SQL, навыки работы с базами данных
  • Опыт работы в рисках, знание основ управления рисками в Банке
  • Коммуникабельность, умение эффективно вести переговорный процесс с подразделениями Банка
  • Большой плюс: опыт работы с регуляторными моделями Basel
  • Большой плюс: опыт модельной аналитики и управления модельным стэком в бизнес-процессе

Чем мы отличаемся от других?

  • Наша основная функция – валидация, но это включает в том числе и разработку альтернативных алгоритмов, ты научишься не только разрабатывать модели, но и тестировать их и смотреть на них с позиции владельца бизнес-процесса
  • У нас в перспективе можно познакомиться со всем многообразием моделей в экосистеме Сбера – работа не ограничивается регуляторными моделями Basel. В моделировании же, как правило, DS привязан к конкретной предметной области.
  • У нас много работы не только в моделировании и валидации, но и в исследовательской деятельности по количественной оценке модельного риска

Почему у нас интересно:

  • Очень сильная команда (МГУ, МФТИ, ВШЭ, РЭШ)
  • Очень интересные задачи (на подумать, с *) на стыке ML, математики и бизнеса, fit-predict тут не пройдет, придется много узнавать, выяснять и думать
  • Внушительный и разнообразный ландшафт моделей, много работы "под капотом"
  • Возможность познакомиться с применением моделей в самых разнообразных бизнес-процессах, расширить «модельный кругозор»

Условия работы:

  • Работа с современным стеком технологий
  • Возможность обучения за счет компании
  • Регулярные DS-митапы, большое внутреннее DS сообщество
  • Спортзал в офисе

Требования к кандидату

Профессиональный опыт*

1 год (Опционально)