Сбер

Работодатель, Россия

Параметры

Россия Москва Кванты, ИТ - анализ данных Банки Специалист / Аналитик Постоянная Полная Нет 08.08.2021 - 31.10.2021 6660

В подразделении рисков Sberbank CIB открыты вакансии для специалистов с опытом работы, занимающихся моделированием финансовых рынков, а именно: разработкой моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов, подходов к управлению рыночными рисками, моделей для расчета экономического капитала и многими другими задачами в этой сфере.

Основные обязанности:

  • Стохастическое моделирование финансовых базовых активов;
  • Построение моделей стоимости производных финансовых инструментов;
  • Разработка и имплементация моделей расчета метрик риска (рыночный, кредитный, контрагентский риск);
  • Аналитическая поддержка потребителей моделей рисков;
  • Предоставление рекомендаций по оптимизации и снижению риска;
  • Проведение ad-hoc анализа по запросам риск-менеджеров.

Ключевые требования к кандидату:

  • Образование с математическим уклоном – предпочтительно (но не ограничиваясь) ;РЭШ, ВШЭ, мех-мат/физфак/вмк МГУ, вышмат МФТИ, и др.;
  • Понимание финансовой математики; знания в области теории вероятностей и случайных процессов, математической статистики и эконометрики;
  • Опыт построения финансовых моделей с фокусом на стохастическое исчисление;
  • Опыт управления рыночным и/или кредитным риском;
  • Английский язык на уровне не ниже upper-intermediate.

Примерные вопросы на собеседовании:

  • Доказать лемму Ито? (нестрого)
  • Где применяется теорема Гирсанова?
  • Проинтегрировать уравнение Орнштейна-Уленбека?
  • Какие модели процентных ставок используются для оценки стоимости деривативов?
  • Как бы вы выстраивали систему компенсации для трейдеров?

Дополнительным преимуществом будет:

  • Наличие профильных сертификатов – CFA, FRM, CQF и т.д.;
  • Знание языков программирования (Python, C++, C#, etc.);
  • Знания в области machine learning.

Что мы предлагаем:

  • Работа в команде с опытными и молодыми выпускниками топовых российских и зарубежных вузов;
  • Возможность удаленного или смешанного режима работы;
  • Современный высотный офис с панорамными видами Москвы;
  • Бесплатный фитнесс-центр в офисе, корпоративные мероприятия;
  • ДМС, страхование от несчастных случаев, социальные гарантии;
  • Материальную и социальную поддержку, корпоративную пенсионную программу;
  • Структуру дохода, состоящую из оклада и годовой премии;
  • Участие в конференциях, обучение в корпоративном университете Сбербанка;
  • Льготные условия по кредитам Сбербанка, скидки от партнеров Сбера.