В подразделении рисков Sberbank CIB открыты вакансии для специалистов с опытом работы, занимающихся моделированием финансовых рынков, а именно: разработкой моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов, подходов к управлению рыночными рисками, моделей для расчета экономического капитала и многими другими задачами в этой сфере.

Основные обязанности:

• Стохастическое моделирование финансовых базовых активов;
• Построение моделей стоимости производных финансовых инструментов;
• Разработка и имплементация моделей расчета метрик риска (рыночный, кредитный, контрагентский риск);
• Аналитическая поддержка потребителей моделей рисков;
• Предоставление рекомендаций по оптимизации и снижению риска;
• Проведение ad-hoc анализа по запросам риск-менеджеров.

Ключевые требования к кандидату:

• Образование с математическим уклоном – предпочтительно (но не ограничиваясь) ;РЭШ, ВШЭ, мех-мат/физфак/вмк МГУ, вышмат МФТИ, и др.;
• Понимание финансовой математики; знания в области теории вероятностей и случайных процессов, математической статистики и эконометрики;
• Опыт построения финансовых моделей с фокусом на стохастическое исчисление;
• Опыт управления рыночным и/или кредитным риском;
• Английский язык на уровне не ниже upper-intermediate.

Примерные вопросы на собеседовании:

• Доказать лемму Ито? (нестрого)
• Где применяется теорема Гирсанова?
• Проинтегрировать уравнение Орнштейна-Уленбека?
• Какие модели процентных ставок используются для оценки стоимости деривативов?
• Как бы вы выстраивали систему компенсации для трейдеров?

Дополнительным преимуществом будет:

• Наличие профильных сертификатов – CFA, FRM, CQF и т.д.;
• Знание языков программирования (Python, C++, C#, etc.);
• Знания в области machine learning.

Что мы предлагаем:

• Работа в команде с опытными и молодыми выпускниками топовых российских и зарубежных вузов;
• Возможность удаленного или смешанного режима работы;
• Современный высотный офис с панорамными видами Москвы;
• Бесплатный фитнесс-центр в офисе, корпоративные мероприятия;
• ДМС, страхование от несчастных случаев, социальные гарантии;
• Материальную и социальную поддержку, корпоративную пенсионную программу;
• Структуру дохода, состоящую из оклада и годовой премии;
• Участие в конференциях, обучение в корпоративном университете Сбербанка;
• Льготные условия по кредитам Сбербанка, скидки от партнеров Сбера.