В подразделении рисков Sberbank CIB открыты вакансии для специалистов с опытом работы, занимающихся моделированием финансовых рынков, а именно: разработкой моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов, подходов к управлению рыночными рисками, моделей для расчета экономического капитала и многими другими задачами в этой сфере.Основные обязанности:- Стохастическое моделирование финансовых базовых активов- Построение моделей стоимости производных финансовых инструментов- Разработка и имплементация моделей расчета метрик риска (рыночный, кредитный, контрагентский риск)- Аналитическая поддержка потребителей моделей рисков- Предоставление рекомендаций по оптимизации и снижению риска- Проведение ad-hoc анализа по запросам риск-менеджеров

Ключевые требования к кандидату:- Образование с математическим уклоном – предпочтительно (но не ограничиваясь) РЭШ, ВШЭ, мех-мат/физфак/вмк МГУ, вышмат МФТИ, и др.- Понимание финансовой математики; знания в области теории вероятностей и случайных процессов, математической статистики и эконометрики- Опыт построения финансовых моделей с фокусом на стохастическое исчисление- Опыт управления рыночным и/или кредитным риском.- Английский язык на уровне не ниже upper-intermediate

Примерные вопросы на собеседовании:- Доказать лемму Ито? (нестрого)- Где применяется теорема Гирсанова?- Проинтегрировать уравнение Орнштейна-Уленбека?- Какие модели процентных ставок используются для оценки стоимости деривативов?- Как бы вы выстраивали систему компенсации для трейдеров?Дополнительным преимуществом будет:- Наличие профильных сертификатов – CFA, FRM, CQF и т.д.- Знание языков программирования (Python, C++, C#, etc.)- Знания в области machine learningЧто мы предлагаем:-Работа в команде с опытными и молодыми выпускниками топовых российских и зарубежных вузов-Возможность удаленного или смешанного режима работы- Современный офис с высотными видами на Москву- Бесплатный фитнесс-центр в офисе, корпоративные мероприятия- ДМС, страхование от несчастных случаев, социальные гарантии- Материальную и социальную поддержку, корпоративную пенсионную программу- Структуру дохода, состоящую из оклада и годовой премии-Участие в конференциях, обучение в корпоративном университете Сбербанка- Льготные условия по кредитам Сбербанка, скидки от партнеров Сбера